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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE INSTITUTO DE ECONOMÍA AYUDANTIA N°3 - ECONOMETRÍA TEMA I Imagine que desea estimar el efecto que tiene el fumar durante el embarazo sobre la salud infantil. Para ello, decide considerar como medida de la salud infantil al peso al nacer, ya que un peso demasiado bajo se asocia con un mayor riesgo de contraer distintas enfermedades. Usted dispone de los siguientes antecedentes: 𝑛 = 694 ; ∑ 𝑌𝑖 𝑛 𝑖=1 = 2339.9 ; ∑ 𝑋𝑖 𝑛 𝑖=1 = 83.7 ; ∑(𝑌𝑖 − �̅�)(𝑋𝑖 − �̅�) 𝑛 𝑖=1 = −24.5 ; ∑(𝑌𝑖 − �̅�) 2 𝑛 𝑖=1 = 236.6 ; ∑(𝑋𝑖 − �̅�) 2 𝑛 𝑖=1 = 71.8 ; donde Y es el peso al nacer (en kilogramos) y X es el promedio de cajetillas (o packs) al día que la madre fumó durante el embarazo. a. (PROPUESTO) Estime la regresión simple de Y sobre X por MCO, y luego verifique que SCE ≅ 8.35 y que SCR ≅ 228.25. Consciente de las limitaciones del modelo simple, decide controlar por el orden de nacimiento1 y por el ingreso familiar mensual (en miles de dólares). Utilice las salidas de STATA que se presentan a continuación para responder las siguientes preguntas: 1 Clasificación de cada hijo según el orden de nacimiento o posición numérica que ocupa dentro del conjunto de hijos. b. Evalúe formalmente la hipótesis nula que 𝛽1 = 0 frente a la alternativa que 𝛽1 < 0. Considere un nivel de significancia del 1%. c. Evalúe formalmente la significancia conjunta de orden e ingreso. Considere un nivel de significancia del 5%. d. Finalmente, compute un intervalo de predicción al 95% para el peso al nacer de una bebé primogénita (es decir, orden=1), cuya madre fumó en promedio 2 cajetillas al día durante el embarazo (es decir, packs=2), y donde el ingreso familiar mensual es igual a 4 mil dólares (es decir, ingreso=4). TEMA II Considere el siguiente modelo de regresión lineal, donde se cumple con todos los supuestos desarrollados en clase: 𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1𝑖 + 𝛽2𝑥2𝑖 + 𝑢𝑖, (𝑿′𝑿)−𝟏 = [ 0.6477 −0.0410 −0.0639 −0.0410 0.0071 −0.0011 −0.0639 −0.0011 0.0152 ] ; 𝑿′𝒚 = [ 91 699 448 ] 𝑛 = 12 ; 𝑆𝐶𝑇 = 104.9167 A partir de estos antecedentes, se pide que: a. (PROPUESTO) Estime la regresión por MCO y compruebe que: �̂� = (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′𝒚 ≅ [ 1.6545 0.7391 0.2258 ] , 𝑆𝐶𝐸 ≅ 78.2655, 𝑅2 ≅ 0.7459 b. Implemente un contraste de regresión (o prueba de significancia global) e interprete su resultado. c. Evalúe formalmente la hipótesis nula que 𝛽1 = 2 × 𝛽2 mediante los dos enfoques revisados en clase (es decir, mediante una prueba t y una prueba F), y luego compruebe que t2 = F cuando q = 1. d. Compruebe ahora que el estadístico F para evaluar la hipótesis nula que 𝛽0 = 0 y 𝛽1 + 𝛽2 = 1 es igual a 3,64 (aproximadamente) e interprete el resultado de dicho contraste. Ayuda: recuerde que si 𝐴 = [ 𝑎 𝑏 𝑐 𝑑 ], entonces 𝐴−1 = 1 (𝑎𝑑−𝑏𝑐) [ 𝑑 −𝑏 −𝑐 𝑎 ]. e. (PROPUESTO) Finalmente, compruebe que el intervalo de predicción al 95% para 𝑦0 cuando 𝑥1 0 = 2,5 y 𝑥2 0 = −0,3 es (aproximadamente) igual a [-1.38, 8.25].
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