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Ayudantía EAE250A – Econometría 1 Segundo Semestre 2010 Profesor: Jaime Casassus Repaso Dummies -Dummies para variables cualitativas/cambio estructural -Problemas de colinealidad en la matriz X -Testeo de hipótesis con dummies -Interacciones -Cambios en pendiente Ejercicio 1 Suponga que usted cree que el salario de una persona depende linealmente de las siguientes variables: número de años de educación, nivel de su coeficiente intelectual, años de experiencia laboral, sexo, y de su habilidad para hablar idiomas extranjeros (inglés solamente, francés solamente, o ambos) donde estas dos últimas variables solo afectan al intercepto. Dado que usted dispone de una muestra de 100 observaciones: a) Explicite adecuadamente un modelo de regresión múltiple que incluya las variables antes mencionadas para explicar el salario de las personas. b) Explique cómo testearía discriminación salarial en contra de las mujeres. c) ¿Cuál sería el salario esperado para una persona que habla sólo inglés? ¿Y para el que habla solo francés? ¿Y para el que habla ambos idiomas? d) Usted tiene la hipótesis de que hablar solo inglés es preferible a hablar solo francés. ¿Cómo verificaría dicha hipótesis? e) Explique cómo testearía la hipótesis de que los hombres que sólo hablan francés ganan un monto similar a las mujeres que solo hablan inglés. f) Explique cómo testearía la hipótesis que la influencia de la experiencia laboral es mayor para los hombres que para las mujeres. Ejercicio 2 Usted está estimando un modelo lineal simple con datos entre 1960-1994 y tiene buenas razones para pensar que el comportamiento de la variable dependiente en el año 73 se explica por factores extraeconómicos no considerados en su modelo. Para no sesgar los estimadores decide aislar dicha observación estimando la siguiente regresión: Yi = b1 + b2 Xi2 +b3 DUM73 dónde DUM 73 es una variable ficticia que toma el valor 1 para 1973 y 0 el resto de los años. Un amigo suyo le dice que su modelo es muy restringido ya que el efecto de los fenómenos del año 73 no sólo afectó la constante, como supone el modelo anterior, sino que también la pendiente de la regresión. Le sugiere estimar, entonces, un modelo en que también se incluye la interacción entre la variable X y la variable ficticia: Yi = b1 + b2 Xi2 +b3 DUM73 + b4 (X*DUM73) a) Realice una interpretación gráfica de ambos modelos. b) ¿Cómo es la forma de la matriz varianza-covarianza de los estimadores del primer modelo? c) ¿Qué resultados esperaría obtener en el segundo modelo? Explique formalmente.
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