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Pontificia Universidad Católica de Chile Econometŕıa I EAE250A Profesor: Jaime Casassus Ayudant́ıa 1 Vedran Razmilic - vjrazmilic@uc.cl Nicolás Rodŕıguez - nrodriguez3@uc.cl 1. Intervalos de Confianza Suponga que Xi para i ∈ {1, ..., n} forman una muestra aleatoria y que son variables independientes que distribuyen Normal con medio desconocida µ y varianza conocida σ2. (a) ¿Cuál es el mı́nimo valor de n para que el largo del intervalo de confianza para µ con α = 5% sea 0.01σ? (b) Suponga que n = 5. Determine que constantes c1 y c2 tal que: P [c1 < n∑ i=1 Xi < c2] = 0.99 (c) ¿Cómo cambiaŕıa la respuesta anterior si no conociera la varianza σ2? (d) Dados los siguientes valores: el promedio muestral es 15.4, n = 50, y la varianza es 3.5. ¿Se puede decir que la media es menor a 16? ¿Se puede decir que la media es 15.2? Use un test de hipótesis con un nivel de significancia del 5%. 2. Variables Aleatorias Suponga que las variables aleatorias Y, X1y X2 solo pueden tomar valores 0 o 1 y que su distribución de probabilidad conjunta está dada por: f(Y,X1, X2) = { c(Y + 2X1 + 3X2) Y,X1, X2 ∈ {0, 1} 0 en otro caso (a) Determine el valor de la constante c. (b) Determine las esperanzas E[Y ], E[Y |X1], E[Y |X1, X2]. (c) Calcule la probabilidad P [Y = 1|X1 = 1, X2 = 1]. 3. Independencia y Variables Aleatorias Dos variables aleatorias Bernoulli X e Y que pueden tomar valores −1 o +1 cada una, tienen la sigu- iente distribución conjunta: P (X = −1, Y = −1) = 0.10 P (X = −1, Y = +1) = 0.15 P (X = +1, Y = −1) = 0.30 (a) Determine si las variables X e Y son independientes. Justifique su respuesta. (b) Calcule E[Y |X = x] y V ar[Y |X = x]. 4. Distribuciones y Varianza Mı́nima Suponga que X1, ..., Xn son variables aleatorias i.i.d. tak que Xi ∼ N(µ, σ2). Sea Zn = n∑ i=1 wiXi con n∑ i=1 wi = 1 (a) Determine la distribución de Zn. (b) Determine la distribución de (Zn−µ) 2 σ2 ∑n i=1 w 2 i . (c) Construya una variable t de Student a partir de Zn. (d) Demuestre que la varianza de Zn es mı́nima cuando wi = 1 n . 1
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