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Macroeconomı́a II EAE221b-2 Profesores: Luis Felipe Céspedes; José De Gregorio Ayudant́ıa 1 Ayudantes: Felipe Benguria; Darko Peric Nota: esta ayudant́ıa consiste en un repaso matemático que puede resultar útil durante el curso. Problema 1 Resuelva el siguiente problema de minimización con respecto a x,z. M ı́n(x− a)2 + λ(z − b)2 sujeto a: x = s + r(z − b) Respuesta: Para resolverlo usamos el lagrangeano que ya conocen de otros cursos. L = funcionobjetivo + µ(restriccion) L = (x− a)2 + λ(z − b)2 + µ(x− s− r(z − b)) Las condiciones de primer orden son: ∂L ∂x = 2(x− a) + µ = 0 ∂L ∂z = 2λ(z − b)− µr = 0 ∂L ∂µ = x− s− r(z − b) = 0 De la segunda condicion, z − b = µr 2λ Y reemplazando en la tercera, x = s + r(z − b) = s + µr 2 2λ Este es el x óptimo, y de la misma forma se despeja z. 1 Problema 2 Calcule ∞∑ t=0 1 1 + r con r > 0. Respuesta: Para calcular una sumatoria hay dos opciones (no excluyentes): saber la fórmula de memoria o deducirla. Lo segundo tiene la ventaja de que nos podemos encontrar con una sumatoria un poco distinta y si no sabemos la fórmula, la deducimos. Primero que nada, si la sumatoria es hasta infinito como en este caso, primero la calculamos hasta N y luego hacemos tender N a infinito. LLamamos S a la suma que buscamos: S = ∑ t=0 1 (1 + r)t Para simplificar, llamamos a = 11+r . Entonces, expandiendo, S = 1 + a + a2 + ... + aN Multiplicando a ambos lados por a, tenemos: aS = a + a2 + ... + aN+1 Restamos esta ultima ecuación a la anterior y obtenemos: (1− a)S = 1− aN+1 (ya que el resto de los términos se cancelaron) Podemos despejar: S = 1− aN+1 1− a Ahora hacemos tender N a infinito, y como r >0 (y entonces a>1), la suma hasta infinito vale S = 1 1− a = 1 1− 11+r = 1 + r r Problema 3 a) Derive ambos lados con respecto a y, y despeje fydy. M P = f(y) 2 Respuesta: Recordando la formula para la derivada de un cuociente, tenemos que la derivada del lado izquierdo es: ∂(M/P ) ∂y = ∂M ∂y P − ∂P ∂y M P 2 y la derivada de la derecha es: ∂f ∂y = fy Multiplicando por ∂y a ambos lados, ∂M P − M∂P P 2 = fy∂y b) Exprese en logaritmos m = Aye−ai. y calcule la elasticidad de m con respecto a y. Respuesta: Basta recordar que el logaritmo un producto es la suma de los logaritmos: logm = logA + logy − ai La definicion de elasticidad es ηm,y = ∂logm∂logy . Por lo tanto, en este caso la elasticidad seŕıa simplemente 1. Hay que recordar que la elasticidad tambien es la variacion porcentual de m sobre la variacion porcentual de y, ∆m m ∆y y . Problema 4 Recuerde que var(X) = E(x− E(x))2 Recuerde que si Z = aX + b donde X es una variable aleatoria, entonces var(Z) = a2var(X) Un proceso autoregresivo de orden 1 [AR(1)] es de la forma xt = xt−1 + �t donde �t es un ”shock”iid N (0, σ�). Un proceso MA(1) [promedio rodante o moving average de orden 1] es de la forma xt = θ�t−1 + �t donde �t es un shock iid N (0, σ�). La autocovarianza entre xt y xt−1 es E[(xt−E(xt))(xt−E(xt). En ayudantia se calculo para el caso MA(1), suponiendo que E[xt] = E[xt−1] = 0 para lo cual simplemente se reemplaza en la expresion y se usa la independencia de los shocks de distintos periodos. 3
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