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PRÁCTICA CALIFICADA UNIDAD 2 a 1.- Se les presenta dos alternativas de negocio, las que deberá evaluar para recomendar cual sería la más conveniente, después de calcular el coeficiente de variación. Escenario A P(r) r P(r) .r (r-E(r))^2 (r-E(r))^2.P(r) suceso 0,25 35,0% normal 0,60 20,0% fracaso 0,15 -15,0% E( r) = Varianza Dispersión Escenario B P(r) r P(r) .r (r-E(r))^2 (r-E(r))^2.P(r) suceso 0,20 30,0% normal 0,70 20,0% fracaso 0,10 -10,0% E( r) = Varianza Dispersión 2.- Se le pide evaluar dos acciones A y B cuya relación formando parte del portafolio de su cliente, podría terminar siendo de mucho riesgo toda vez que el escenario político local y al escenario comercial mundial han sufrido alteraciones. Las rentabilidades y las probabilidades de ocurrencia del escenario afectando las rentabilidades son: ESCENARIO PROBABILIDAD RA RB CAOS SOCIAL 40% -20% -10% ESTABILIDAD 50% 30% 30% PROSPERIDAD 10% 40% 50% El rendimiento esperado para A y B son 11% y 16% respectivamente. Calcule sus desviaciones estándar y luego obtenga su coeficiente de correlación.
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