¿Existe algún animal en el mundo que no tenga la sangre roja?

Sí, la sangre roja se debe a la hemoglobina, y su color se debe a un ion de hierro Fe++Fe++ en el centro de la compleja molécula.

Algunos animales tienen una hemoglobina diferente, en la que hay un ion de cobre y una estructura diferente; se denomina hemocianina y es azul, como la de la mayor parte de los crustáceos, arácnidos y moluscos:

Y otros animales la tienen verde, denominada clorocruorina, como algunos anélidos:

Finalmente, algunos gusanos marinos la tienen violeta, porque tienen hemoritrina en lugar de hemoglobina: