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Gestión de Investigación de Operaciones Profesor: Pedro Peña Carter Ingeniero Comercial UTFSM MBA IEDE España MFC Universitat de Barcelona Método Simplex En lo que sigue consideremos el siguiente problema de programación lineal en su forma estándar. Min C1 x1 + C2 x2 + ... + Cn xn sa A11 x1 + A12 x2 + ... + A1n xn = b1 A21 x1 + A22 x2 + ... + A2n xn = b2 ... ... ... Am1 x1 + Am2 x2 + ... + Amn xn = bm xi 0, i = 1, 2, ..., n y m n Método Simplex Matricialmente escrito como: Min cTx s.a. A x = b x 0 No existe pérdida de la generalidad al suponer que un problema viene dado en la forma estándar. En efecto, si tuviésemos el siguiente problema: Método Simplex P) Max 9X1 + 2X2 + 5X3 s.a. 4X1 + 3X2 + 6X3 50 X1 + 2X2 - 3X3 8 2X1 – 4X2 + X3 = 5 X1 , X2 , X3 0 Es posible reformular de manera equivalente el problema anterior usando que: Método Simplex Siempre es posible llevar un problema de maximización a uno de minimización. Cada restricción del tipo puede ser llevada a una ecuación de igualdad usando una (nueva) variable de holgura no negativa, con un coeficiente nulo en la función objetivo. De igual modo, cada restricción del tipo puede ser llevada a una ecuación de igualdad usando una (nueva) variable de exceso no negativa. En el caso de igualdades asumir variable libre positiva. Método Simplex El problema P) puede ser escrito de manera equivalente como (Formato Estándar): Min - 9x1 - 2x2 - 5x3 + 0S4 + 0S5 + 0S6 sa: 4x1 + 3x2 + 6x3 +S4 = 50 x1 + 2x2 - 3x3 + S5 = 8 2x1 - 4x2 + x3 +S6 = 5 xi 0, i=1,2,3,4,5,6. Método Simplex La búsqueda de la solución óptima se restringe a encontrar un vértice óptimo. Cada vértice del conjunto de las restricciones del problema, esto es del conjunto { x / A x = b, x 0 }, corresponde en términos algebraicos a una solución básica factible del sistema Ax = b. Método Simplex Esta solución básica factible, corresponde a su vez a aquellas soluciones que resultan de resolver el sistema para exactamente m variables, fijando las restantes n - m en cero, llamadas respectivamente variables básicas y no-básicas, que además deben satisfacer condiciones de no-negatividad. Método Simplex Teorema Fundamental de la Programación Lineal: Cada problema de PL en su forma estándar cumple con las siguientes tres propiedades: Si el problema no tiene solución óptima entonces es no-acotado o infactible. Si tiene una solución factible, tiene una solución básica factible. Si el problema tiene solución óptima, tiene una solución básica factible óptima. Método Simplex En lo que sigue suponemos que Ran(A) = m y que por lo tanto existe una matriz invertible B de m x m, que sin pérdida de la generalidad asumimos corresponde a aquella que definen las m primeras columnas de A Lo anterior induce una partición de las variables y parámetros del modelo como lo muestra la siguiente diapositiva: Método Simplex mB DA = n m n - m B : Es llamada una matriz de base XB : Variables básicas. XD : Variables no básicas. CB : Costos básicos. CD : Costos no básicos. X = X1 Xn = XB XD m n - m CB CD m n - m C = Método Simplex De este modo, el sistema AX = b equivale a: Donde esta última expresión da el valor de la solución básica asociado a la actual base B, en este caso asociada a las m primeras variables DB DB DB xDBbBx xDbBx bxDBx 11 Método Simplex Criterio de optimalidad: DTBTDTB D T DD T B D T DB T B T xDBccbBc xcxDBbBc xcxcxc 11 11 valor actual función objetivo vector de costos reducidos. Método Simplex La ecuación que define cada uno de los costos reducidos es: Donde j es el índice de variable no-básica y Aj la respectiva columna en A de esa variable. La actual solución básica factible es óptima ssi rj 0 j, En caso contrario, existe una variable no básica XP con costo reducido negativo, que entra a la nueva base y que permite reducir el valor de la función objetivo respecto de la actual solución. j 1T Bjj ABccr Método Simplex Para decidir quién deja la base, es necesario calcular el mayor valor que puede tomar la variable entrante que garantiza la factibilidad de la nueva solución básica. Con: y se debe calcular: pm p p p m y y y AB y y y bB 2 1 1 0 02 01 1 baseladejax0y/ y y Min y y kip ip 0i kp 0k Método Simplex Ejemplo. Resolver el siguiente problema de P.L. Máx 40x + 60y S.A.: 2x + y 70 x + y 40 x + 3y 90 x , y 0 Método Simplex Primeramente, se deben agregar 3 variables de holgura ( introducimos S1 , S2 , S3) Min - 40x – 60y sa: 2x + y + S1 = 70 x + y + S2 = 40 x + 3y + S3 = 90 x , y 0 , Si 0, i = 1, 2 y 3. Método Simplex X Y S1 S2 S3 REC 2 1 1 0 0 70 1 1 0 1 0 40 1 3 0 0 1 90 -40 -60 0 0 0 0 30 3 90 , 1 40 , 1 70 Min 0 0 Y X X D Primero llevo la información del formato estándar al tablau inicial Entra Y a la base, sale el esto nos indica que sale S3. En este caso el 3, que es la intersección de fila y columna es el pivote. Se debe multiplicar por 1/3 dicha fila. 90 40 70 3 2 1 S S S X B Método Simplex X Y S1 S2 S3 REC 5/3 0 1 0 -1/3 40 2/3 0 0 1 -1/3 10 1/3 1 0 0 1/3 30 -20 0 0 0 20 1,800 Lo que resulta será: Luego se debe dejar ceros sobre el 1 y bajo el. Por lo cual, se utilizarán operaciones elementales de matrices para lograr el objetivo. En este caso, se debe multiplicar la Fila 3 por -1 y sumar a la Fila 2 y 1 respectivamente, además se debe multiplicar la Fila 3 por 60 y sumar a la fila 4 X Y S1 S2 S3 REC - 1 - - - - - 1 - - - - 1/3 1 0 0 1/3 30 - -60 - - - - Método Simplex 15 )3/1( 30 , )3/2( 10 , )3/5( 40 Min Luego debo continuar porque aún hay un costos reducido negativo. Entra X a la base, sale el esto nos indica que sale S2. En este caso el 2/3, que es la intersección de fila y columna es el pivote. Se debe multiplicar por 3/2 dicha fila. X Y S1 S2 S3 REC 5/3 0 1 0 -1/3 40 2/3 0 0 1 -1/3 10 1/3 1 0 0 1/3 30 -20 0 0 0 20 1,800 0 0 3S X X D 30 10 40 2 1 Y S S X B Método Simplex X Y S1 S2 S3 REC 5/3 - - - - - 1 0 0 3/2 -1/2 15 1/3 - - - - - -20 - - - - - Lo que resulta será: Luego se debe dejar ceros sobre el 1 y bajo el. Por lo cual, se utilizarán operaciones elementales de matrices para lograr el objetivo. En este caso, se debe multiplicar la Fila 2 por -5/3 y sumar a la Fila 1, luego se debe multiplicar la Fila 2 por -1/3 y sumar a la Fila 3, además se debe multiplicar la Fila 2 por 20 y sumar a la fila 4 X Y S1 S2 S3 REC 0 0 1 -5/2 1/2 15 1 0 0 3/2 -1/2 15 0 1 0 -1/2 1/2 25 0 0 0 30 10 2,100 0 0 3 2 S S X D 25 15 151 Y X S X B Método Simplex Resumen del Método Simplex: Paso 0 : Escribir el problema de programación lineal en su forma estándar. Paso 1 : Escoger una solución básica factible inicial. Paso 2 : Escoger una variable no-básica con costo reducido negativo que determina la variable entrante y seguir al Paso 3. Si todos los costos reducidos son mayores o iguales que cero , parar ya que la actual solución básica factible es óptima. Método Simplex Resumen del Método Simplex: Paso 3 : Calcular el criterio de factibilidad que determina que variable deja la base. Si todos los cuocientes son negativos el problema es no- acotado, parar. Paso 4 : Actualizar la tabla de modo de despejar el valorde las nuevas variables básicas, los costos reducidos y el valor de la función objetivo. Volver al Paso 2. Método Simplex Método Simplex de dos Fases. Fase 1: Se considera un problema auxiliar que resulta de agregar tantas variables auxiliares a las restricciones del problema, de modo de obtener una solución básica factible. Resolver por Simplex un nuevo problema que considera como función objetivo la suma de las variables auxiliares. Si el valor óptimo es cero ir a la Fase 2. En caso contrario, no existe solución factible. Método Simplex Método Simplex de dos Fases. Fase 2: Resolver por Simplex el problema original a partir de la solución básica factible inicial hallada en la Fase1. Ejemplo: Máx 2x1 + x2 s.a.: 10x1 + 10x2 9 10x1 + 5x2 1 x1,x2 0 Método Simplex Método Simplex de dos Fases. Se debe agregar una variable de holgura (S1) y una variable de exceso (S2), y llevarlo a su forma estándar. Min -2x1 - x2 s.a.: 10x1 + 10x2 +S1 = 9 10x1 + 5x2 - S2 = 1 x1,x2, S1, S2 0 Método Simplex Método Simplex de dos Fases. Aplicamos Simplex de dos Fases : Fase 1: Min S3 s.a.: 10x1 + 10x2 + S1 = 9 10x1 + 5x2 - S2 + S3 = 1 x1,x2, S1, S2, S3 0 Método Simplex X1 X2 S1 S2 S3 REC 10 10 1 0 0 9 10 5 0 -1 1 1 0 0 0 0 1 1 X1 X2 S1 S2 S3 REC 10 10 1 0 0 9 10 5 0 -1 1 1 -10 -5 0 1 0 -1 En este caso, la variable que esta en la base tiene un 1 (Color Calipso) cuando debería haber un cero, por lo cual, se debe multiplicar la fila 2 por -1 y sumar a la tercera fila. Con esto la tabla quedará: Entra X a la base, sale el esto nos indica que sale S3. En este caso el 10, que es la intersección de fila y columna es el pivote. Se debe multiplicar por 1/10 dicha fila. 10/1 10 1 , 10 9 Min Método Simplex X1 X2 S1 S2 S3 REC 10 - - - - - 1 1/2 0 -1/10 1/10 1/10 -10 -5 - - - - Lo que resulta será: Luego se debe dejar ceros sobre el 1 y bajo el. Por lo cual, se utilizarán operaciones elementales de matrices para lograr el objetivo. En este caso, se debe multiplicar la Fila 2 por -10 y sumar a la Fila 1 respectivamente, además se debe multiplicar la Fila 2 por 10 y sumar a la fila 3 X1 X2 S1 S2 S3 REC 0 5 1 1 -1 8 1 1/2 0 -1/10 1/10 1/10 0 0 0 0 1 0 Método Simplex X1 X2 S1 S2 S3 0 5 1 1 8 1 1/2 0 -1/10 1/10 -2 -1 0 0 0 Una vez obtenida la solución óptima del problema en la Fase 1, con valor óptimo 0, tomamos X1 y S1 como variables básicas iniciales para la Fase 2. En este caso, la variable que esta en la base tiene un -2 (Color Calipso) cuando debería haber un cero, por lo cual, se debe multiplicar la fila 2 por 1 y sumar a la tercera fila. Con esto la tabla quedará: X1 X2 S1 S2 REC 0 5 1 1 8 1 1/2 0 -1/10 1/10 0 0 0 -1/5 1/5 Método Simplex X1 X2 S1 S2 REC 0 5 1 1 8 1 1/2 0 -1/10 1/10 0 0 0 -1/5 1/5 8 )10/1( )10/1( , 1 8 MinEntra Y a la base, sale el esto nos indica que sale S2. En este caso el 1, que es la intersección de fila y columna es el pivote. Lo que resulta será: X1 X2 S1 S2 REC 0 5 1 1 8 - - - -1/10 - - - - -1/5 - Método Simplex Luego se debe dejar ceros sobre el 1 y bajo el. Por lo cual, se utilizarán operaciones elementales de matrices para lograr el objetivo. En este caso, se debe multiplicar la Fila 1 por 1/10 y sumar a la Fila 2 respectivamente, además se debe multiplicar la Fila 1 por 1/5 y sumar a la fila 3. X1 X2 S1 S2 REC 0 5 1 1 8 1 1 1/10 0 9/10 0 1 1/5 0 9/5 0 0 1 2 S X X D 8 10/9 2 1 S X X B
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