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Universidad Nacional de Cordoba. Agosto de 2011 
 
Econometria de Datos en Paneles 
 
Walter Sosa Escudero 
Universidad de San Andres 
 
 
Objetivo: Este seminario presenta una introducción general a la uso de herramientas para el análisis de datos 
en paneles, es decir, datos en donde un mismo individuo (empresa, banco, pais, etc.) es observado en varios 
períodos. Se espera que los asistentes se lleven una visión general del alcance y las limitaciones de esta 
literatura, que puedan implementar aplicaciones básicas, y que puedan continuar con estudios individuales 
sobre el tema. 
 
Requisitos: Haber tomado un curso de econometria básica o formación equivalente, que incluya el modelo 
lineal general y el método de mínimos cuadrados. 
 
Dinámica: es un curso corto, de 6 horas de duración. Se presentara material conceptual, teórico y ejemplos 
empíricos. 
 
Temario tentativo 
1. ¿Por qué paneles? Cortes transversales, series de tiempo y paneles. Heterogeneidades no 
observables, endogeneidades, correlaciones intraunidades, dependencia de estado versus 
heterogeneidades. 
2. Estrategias de efectos fijos: modelo simple. Test de hipótesis. Efectos fijos y variables 
instrumentales. 
3. Estrategias de efectos aleatorios: estructura básica. Test de hipótesis. Correlacion intraunidad, 
autocorrelación. 
4. Más allá de los modelos basicos: una revisión 
a. Paneles dinámicos 
b. Datos jerarquicos y multinivel 
c. Correlacion serial, heterogeneidades. 
 
Bibliografía sugerida 
Angrist, J. y Pischke, J., 2009, Mostly Harmless Econometrics, Princeton University Press. 
Wooldridge, J., 2010, Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, 2nd edition, MIT Press, 
Cambridge 
Baltagi, B., 2008, Econometric Analysis of Panel Data, 4nd edition, Wiley, New York. 
 
Software: los ejemplos se desarrollarán en Stata. 
 
Pagina web del curso: http://faculty.udesa.edu.ar/WalterSosa/Cordoba/ 
 
 
Walter Sosa Escudero (PhD, University of Illinois) se especializa en econometría teórica y aplicada. Sus trabajos de 
investigación se encuentran en diversas publicaciones nacionales e internacionales, incluyendo Journal of 
Econometrics, Econometric Theory, Journal of Income Distribution, entre otros. Ha sido consultor en temas 
econométricos para varios organismos internacionales e instituciones públicas y privadas. Dictó cursos en los Bancos 
Centrales de Argentina, Chile y Paraguay, en el BID, el World Bank y en el Ministerio de Economia de la Nacion, entre 
otros. Se desempeñó en la Universidad Nacional de La Plata como profesor titular de Econometría I y como Director 
del Doctorado en Economía de dicha universidad. Tambien fue profesor visitante de las Universidades de Illinois y 
Nacional de Brasilia. Actualmente es profesor asociado de tiempo completo y director de la carrera de economía de la 
Universidad de San Andres, en la cual tambien fué director del departamento de economía y de la maestria en 
economía. En el área de datos en paneles, se especializa en tests de hipótesis bajo especificación incorrecta, y ha 
contribuido con los comandos xttest1 y xttest2 en Stata.