asignacion MES y modelos dinámicos

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República Bolivariana de Venezuela
Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Escuela de Economía
 ECONOMETRIA II
 Alexandra Del Valle Verdu Ramos
 C.I 26.763.119
ASIGNACION MES Y MODELOS DINAMICOS
ASIGNACION MES Y MODELOS DINAMICOS
Pregunta 1. Con la tabla de datos anexa, se pide:
Considere la variación de la variable dependiente y estudie su efecto sobre la variable endógena desarrollando el modelo de Koyck. Estime e interprete los parámetros del modelo, el rezago medio, la mediana. Construya además la función a largo plazo e interprétela.
Modelo original:
Modelo de Koyck:
λ= 0,6786
β= 0,2471
α= 11282,22
El consumo privado en relación con el ingreso privado disponible, arrojó en la regresión del GC sobre el IPD una PMG a consumir en el corto plazo de 24 mil dólares. 
El rezago medio:
El gasto es consumo privado del país, se ajusta al ingreso privado disponible con un rezago considerable, se tardará más tiempo en sentirse el impacto pleno sobre la variable dependiente.
La mediana:
El 50% del cambio total en el consumo privado del país se puede lograr en menos de la mitad de un período. 
Un incremento sostenido en un millón de dólares en el ingreso privado disponible producirá alrededor de 0,76 millones de dólares en el consumo privado.
Pregunta 2. Establezca las semejanzas, diferencias, ventajas y desventajas entre los modelos de Koyck, Expectativas adaptativas y el de ajuste parcial.
	Estimadores
	Semejanzas
	Diferencias
	Ventajas
	Desventajas
	Koyck
	Modelo autoregresivo.
El término de error sigue un proceso de promedios móviles.
	λ<1
Bases teóricas sólidas, resultados menos sencillos.
	Introduce una restricción sobre los coeficientes de retardo.
Un modelo de retardos distribuidos se convierte en un modelo auto regresivo.
	Yt-1 puede crear algunos problemas estocásticos.
Modelo menos sólido.
	Expectativas Adaptativas 
	0<λ≤1
Modelo autoregresivo.
Termino de error similar al de Koyck.
El término de error sigue un proceso de promedios móviles.
	Incertidumbre sobre el futuro de los precios, las tasas de interés, etc. 
	Las expectativas son estáticas.
Las expectativas de una variable se adoptan según pasan periodos de tiempo, a la experiencia más reciente.
Modelo más sólido.
	Las expectativas ignoran información pasada.
	Ajuste Parcial
	0<p≤1
Modelo autoregresivo.
El término de error sigue un proceso de promedios móviles.
	Rigideces técnicas o institucionales a la inercia, el costo de cambio, etc.
	Término de perturbación más sencillo.
Modelo más sólido.
	Implica algunos problemas de estimación no lineal.
Pregunta 3. Determine si las siguientes afirmaciones son cierta o falsas, argumente su
Respuesta.
- Si los estimadores de Koyck y los de expectativas adaptativas se estiman mediante MCO, los estimadores serán sesgados pero consistentes.
R: (Falso): si las variables explicativas del modelo estimadas mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios, están correlacionadas con el termino de perturbación estocástica, los estimadores serán sesgados y además inconsistentes, es decir, a medida que el tamaño de la muestra aumenta indefinidamente, los estimadores no convergen hacia sus verdaderos valores poblacionales, es decir, que la estimación de los modelos de Koyck y expectativas adaptativas mediante el procedimientos usual de MCO, puede producir resultados muy erróneos.
- La hipótesis de expectativas racionales establece que los agentes económicos individuales utilizan lo más relevante de la información pasada para formular sus expectativas.
R: (Falso): los agentes económicos individuales según las expectativas racionales utilizan la información actual, disponible en el momento y relevante en la formación de sus expectativas, no usan o se apoyan únicamente en la información pasada como lo es en el caso de las expectativas adaptativas. 
Pregunta 4. En el siguiente sistema, obtenga el modelo en forma reducida y determine si hay problemas de identificación:
Sobre identificación: se puede obtener más de un valor para alguno de los parámetros estructurales, 7 coeficientes estructurales y 8 de impacto.