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TEORÍA DE LAS DECISIONES – CLASE 03 DECISICIÓN BAJO INCERTIDUMBRE - Decisión bajo incertidumbre: voy a decidir pero no sé qué va a pasar, hay riesgo y proba en juego. - Probabilidad P la pandemia sigue, probabilidad 1 - P la pandemia no sigue → no se q va a pasar con la pandemia y según que producto elija (A o B) las cosas también cambian Haces ponderación a través del valor esperado o esperanza matemática. Este es el valor esperado de X, de la ganancia. clase 2 → 4/8/21 Resumen: - Decisión bajo certidumbre se todo y me parece fácil decidir - Bajo incertidumbre: hay probabilidad de que sucedan cosas que no manejo - Decisión estratégica: depende la decisión de lo que los demás decidan y como eso me afecte. Además las decisiones pueden ser individuales o grupales. Irracionales o impulsivas. Estáticas o dinámicas. Vimos ejemplos fáciles, cómo elegir coca o pepsi, pero hay cosas que no son tan fáciles como predecir cómo va a comportarse un consumidor y hay que predecir sus comportamientos. Ej 1) Seguros Estás trabajando en una empresa, recién empezas. Tienes que tomar una decisión, te encargas de hacer envíos. Todas las semanas haces envíos → el camion vale 5.000.000 (5 mill) Hay probabilidades de robo que son un 10%. Me fijo en el pasado para calcular esa probabilidad, me fijo la frecuencia, me fijo en datos agregados, me fijo en otras empresas. De ahí saco la probabilidad. OP 1_ comprar un seguro, que sale 750.000 pesos y si me roban me devuelven todo. OP 2_ contrato un servicio de seguridad que sigue al camión y eso no evita que me roben pero baja la probabilidad de robo a 1% y cuesta 500.000. OP 3_ no hacer nada y dejar que cada 10 viajes me roben uno y es parte de mi gasto. Conviene no hacer nada, porque el costo de robo es el 10% de 5 millones, osea 500.000 pesos y si hago algo algo sale más... nunca lo elijo. En las opciones: 1. 5 - 0,75 = 4,25 → de seguro (con certeza) tengo esto → Porque aunque me roben tengo los 5 millones completos igual. Acá no hay riesgo. 2. Cuando tengo incertidumbre: con probabilidad 1% me roban, con probabilidad 99% no me roban. Si me roban, me quedo con una pérdida de -0,5 q es lo q me sale el servicio (0-0,5), y si no me roban tengo 5- 0,5 = 4,5 que me llevo a casa. → tengo valores y % q debo traducir a algo comparable El valor esperado de la ganancia es de 4,45 → [1% * (-0.5) + 99% * 4.5] 3. No hacer nada, con 10% de probabilidad gané 0 cuando me roban, y en el 90% de las veces me quedo con 5 millones 0.1 * 0 + 0.9 * 5 = 4.5 Eligiera la tercera opción porque asumo racionalidad. Elijo lo que más me conviene. → NO hago nada 2 maneras de tomar decisiones bajo incertidumbre: - Técnicamente podemos diferenciar entre incertidumbre y ambigüedad. - Bajo incertidumbre, conozco las cosas que pueden pasar (decimos formalmente “conozco los estados de la Naturaleza”), conozco las probabilidades de cada alternativa, y además conozco los pagos que obtendré en cada caso. - Ambigüedad en economía se refiere a una situación donde no conocemos las probabilidades, y eso a menudo no nos gusta, lo que se conoce como ambiguity aversion. Computar probabilidades es muy importante en el análisis de las empresas, es parte de pensar de manera más racional y consciente. Resolver bajo ambigüedad es peor que resolver con incertidumbre. Puedo calcular 3 formas de tomar decisiones para resolver el problema a través de 3 métodos: el Valor esperado, la utilidad esperada y el prospect theory. Cuando hay ambigüedad no se las probabilidades, y hay reglas para tomar las decisiones. Tengo que pensar en el riesgo que influye en las decisiones, si no hago nada hay riesgo y el riesgo no me gusta a veces. Si no tengo en cuenta el riesgo tengo que tener en cuenta lo que puede pasar. Las personas tenemos aversión al riesgo y somos todos distintos en ese sentido. Para algunos trabajos se requiere tener tolerancia al riesgo. Escenarios bajo incertidumbre: - Problema es más complejo - debo pensar en escenarios posibles y asignar probabilidades - debo analizar la incertidumbre y el riesgo - tengo que tener en cuenta cuánto riesgo quiero tomar - tengo que entender mis preferencias frente al riesgo - risk management Formas de tomar decisiones • Veremos 4 mecanismos 1. Reglas ad-hoc → lo de minimax, maXmax y etc → Estas reglas ignoran probabilidades e intentan tomar una decisión solo mirando los pagos. 2. Criterio de Valor Monetario Esperado → proba*valor 3. Criterio de Utilidad Esperada (más adelante en el curso) 4. Criterio de Prospect Theory (más adelante en el curso) [1] → Reglas de decisión que ignoran probabilidades. volvemos al ej de prod A y B - Minimax: elegir la alternativa que tiene el mejor pago en el peor escenario. Voy al ejemplo que vimos antes. ¿Producto A o producto B? con probabilidad la pandemia termina, y si la pandemia continúa el producto A pierde. ¿Cómo elegir? Una forma de decidir esto es usando el minimax para elegir el mejor pago en el peor escenario. El peor escenario para la empresa es que la pandemia continúe xq ahí pierdo plata, si miro las pérdidas me conviene el producto B, porque en la pérdida y peor escenario pierdo menos con la opción B. Minimizar pérdidas. - Maxmax: elegir la alternativa que tiene el mejor pago en el mejor escenario Si elijo el que tiene máximo en el mejor escenario elijo A, porque gano más en el mejor escenario. Maximizar ganancias. - MiniMax ponderado → ponderar los 2 anteriores (promedio ponderado de Min y Max) - Minimax regret: se computa la diferencia en cada escenario entre el mejor pago y el que obtengo con esa alternativa (regret) Aca veo como pondero y cada escenario y hago un promedio ponderado de minimax y maxmax. Sería alternativa del promedio ponderado. En el escenario optimista de arriba miro cual es el mejor pago? el del producto A. ¿Cuál es el costo de oportunidad/ regret? Me voy a arrepentir de no ganar 100 en el mejor escenario si elijo B. Después miró el peor escenario, cuál es el mejor peor pago el -50 por lo que elegiría B, el c.deOp/regret es 50 si elijo A. Entonces comparo (50 vs 100) y eligo A porque es la que tiene menor costo de oportunidad o menor regret. Comparó tener un escenario optimista, uno pesimista y uno neutral. FCI es una cartera mixta. Invierto 100$ ¿Cuál es el minimax regret? tengo que calcular el regreso para cada uno de estos. 1: ver en c/ escenario los mejores pagos → 1) 140 , 2) 105 , 3) 95. 2: cómputo regrets y miro el max regret → hago la diferencia entre el max pago y los de la col 3: en la col pongo los max y elijo el MÍNIMO dentro de los max regrets → FCI mixto con 7. A Veces sin saber la probabilidad es una locura elegir el maxmax por ejemplo porque quizá la probabilidad de tener un buen escenario es casi cero y siempre pasan cosas malas. [2] → Una manera de modelar la decisión bajo incertidumbre, es mirar el valor monetario esperado. Calcular la probabilidades de los valores esperados. Elijo siempre frente a una decisión la de mayor valor esperado, bajo incertidumbre cálculo la de mejor valor esperado. Yo sé que hay probabilidades que no manejo yo. El humano tiene exceso de optimismo. Creemos que somos mejores de los que somos y no reconocemos errores. Es natural y genético del ser humano. 60% de exceso de optimismo. Test de conducción. La gente decía que el 85% de la gente conduce mejor que el promedio. Las prob no son intuitivas, tenemos exceso de optimismo, que nos hagan la encuesta con personas que se dedican a la construcción, la media no da muy distinta. En el ejercicio que hicimos en clase, respondimos en modo automático. Por másque estudies, cambiar el modo automático es difícil. En el contexto automático, somos muy parecidos. somos irracionales, pero predecibles. Hay cosas biológicas pero así funcionamos. Ejercicio de intuición: 1) RTA A NO es posible q la intersección sea mayor a A Es más fácil que sólo suceda un evento, a que sucedan los dos al mismo tiempo, por ende es más probable que solamente sea bibliotecaria. Que sean ambos sería la intersección. Jamas va a ser esa área más grande que el conjunto A o B. 2) RTA B Hay 2000 bibliotecarios en tot en Arg Hay 15 millones en la pea(activo para laburar) Arg de los cuales 2.200.000 productores agropecuarios en argentina Q % de c/u son toc? ___ P (a/b) Biblio 80% (estereotipo)__2000*0.8 = 400 Agrope 1% __ 2200000*0.01 = 22000 400/1mill vs 22000/1mill Me dan la descripción de Juan. Esa es su personalidad, entonces Juan pertenece a ese conjunto de gente “gente toc”. El 90% dice que bibliotecario y la correcta es agropecuario. Pensándolo de modo racional y consciente, vamos a ver la cantidad de gente que hay en el país, hay gente que es bibliotecaria y hay gente que es productor agropecuario. Debe haber 2000 bibliotecarios en toda la Argentina. Todos los que producen uvas, miel, manzanas, trigo, la actividad económica más importante de la argentina. En arg debe haber 2.200.000 productores. A mi me interesa específicamente la gente TOC. Miro mi nicho de gente, ahora pienso cual es la probabilidad de ser TOC dado que sos bibliotecario, decimos que son el 80%, osea 1.600 personas. En cambio, de los productores agropecuarios ponele que el 1% es gente toc, pero son 22.000 personas igualmente. Hay más probabilidad de ser agropecuario. Cuando uno tiene tiempo, usa toda la información, piensa, razona y llega a una decisión distinta. Para no saltar a la respuesta automática necesito tiempo y analizar. 3) RTA C son igualmente prob (***ej tiro 3 mon: Prob de q salga cara? ccc-sss-ccs-css-scs-scs-ssc-scc → rta 3/8 = 0.375***) Son eventos independientes en el caso (i) al igual que en el (ii) por ende la probabilidad de que salgan uno o el otro, matemáticamente es igual de probable que salga alguna. La gente cree que salga la (i) es más probable y la hipótesis es que la gente se confunde con el tema del estereotipo. 4) RTA A P(A)= 0.85 * 0.2 -- vs -- P(V)= 0.15 * 0.8 → P(A) > P(V) Hay que usar probabilidades. Cual es la probabilidad que sea verde, por la probabilidad de que no se equivoque. La probabilidad de que sea azul es la probabilidad de que sea azul verdaderamente, por la probabilidad de que sea verde y haya sido verde posta. 5) RTA B Flia c/ 2 crios: Pm-mp-pp-mm P(mm) = ¼ P(mm/1 es m) = 1/3 ( se borra de las opciones la de vv… quedan 3 op c prob 1/3 REGLA DE BAYES Las cosas que pueden pasar con esos hijos, son que sean 2 varones, 2 mujeres, o 1 y 1. Todos los eventos son igual de probables, ósea es ¼ la probabilidad de tener 1 y 1 o 2 iguales. En este caso se que estoy en un mundo dado que una es mujer, probabilidad condicional. Está mal esto, porque al saber que una ya es mujer se me va un evento. Me descarta la probabilidad de tener 2 varones, y me queda tener 2 mujeres, la q vi q sea mujer y el otro varón. O haber visto a la otra mujer y que el otro sea varón. Parece tonto probabilidades, sin emabrgo hicimos muchas mal. Hay algo en nuestra mente que nos limita entender las probabilidades. La intuición en probabilidades es muy mala. Lectura (optativa) “Una breve historia de su Toma de Decisiones” L. Buchanan y A- O'Connell (10 páginas). Conclusiones 1) Ser humano con exceso de optimismo, creemos que somos mejores de lo que somos y no reconocemos nuestros errores . Experimento: cómo maneja con respecto del promedio???...85% de la gente conduce mejor que el promedio 2) Las prob NO son intuitivas 3) Si hago esta encuesta a los obreros de la obra del argen, la media también da aprox en 2.5 … la media da muy parecida si lo hacen los de MBI o obrero o nosotros… respondimos rápido de manera intuitiva y automática… en el automático la mayoría estamos en la misma… fallas humanas en lo q todos somos parecidos 4) El ser humano NO entiende la regla de bayes 5) La mente nos limita entender probabilidades, la intuición para probabilidades es MALA
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