Modelo de regresion multiple

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Continuación 27109/2
⑲
Buscar apuntes de Álgebra(matriz)
3 Por que Z dobe estar correlacionado con X .?
Verdadero y
= Po + B, X + B2z + u
no que
esperamos y
= Po+ B, X + M
↓ V Si sesgo X No
sesgo
Uc = Baz + Me Un = Brz + l
Corr(z , x) = O Corr(Z
,
x) = 0
CorrCUz
,
x) FO Corr(M2
,
x) = 0
Corr (Paz +M ,, x) = O
Dirección de un sesgo
: Subestimación o sobreestimación de un sesgo .
F(B) = 1
+ Cov(U
,
x)
=
P1 + algo O Relación positiva : Sobreestimación
Var(X) (sesgol
>O
F(B)
= Pe + Cov(U
,
x)
=
P1 + algo O Relación negativa: Subestimación
Var(X) (sesgol
>O
B = Bi + [(xi -x) Mi ->Eli Esto debe ser O para que
5) xi-x)2 sea insesgado .
E( - R) = [EYYil - E()- =CorIx
,
a)
War(X)
E() - =
*E -> E()- =
n
E(i) - = - quedecer = 0 O
E(B) = B +
Er-
-> Pim +es
Si Oxu FO
, hay sesgo
Formas de superar el sesgo de variables omitidas
Realizar un experimento controlado aleatorio .
Cuando se aleatoriza . Un grupo
A no recibe el tratamiento y
el B
,
5 .
Adoptar el enfoque de "tabución cruzada" , con gradaciones más finas de las
variables . Se calcula una pendiente para cada resultado .
Utilizar un método en el que la variable omitida ya no se omita .
y
= Po + Bix + Pez + u 2
= P =
y
= 30 + B1(x + 1) + Baz + M
Con 2 regresores , para encontrar los estimadores
y = B1 1+ y- MICO
,
se calculan las 3derivadas de C .P. O