ECONOMETRIA EXAMEN FINALES

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ECONOMETRIA
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Comenzado el
jueves, 29 de abril de 2021, 00:10
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Finalizado en
jueves, 29 de abril de 2021, 00:19
Tiempo empleado
8 minutos 16 segundos
Cali�cación
14,00 de 20,00 (70%)
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PREGUNTA 
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 2,00
PREGUNTA 
Correcta
Puntúa 2,00 sobre 2,00
1
Seleccione una:
a. 0.85
b. 0.65
c. 0.75
d. 0.55
e. No puede estimarse 
Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: 0.75
2
Seleccione una:
a. 0.5
b. -0.5
c. 3.5 
d. -3.5
e. No puede estimarse
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: 3.5

PREGUNTA 
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 2,00
PREGUNTA 
Correcta
Puntúa 2,00 sobre 2,00
3
Si aumenta la dispersión del regresor en un modelo bivariado: 
Seleccione una:
a. 
b. 
c. 
d. 
e. No puede estimarse 
Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: 
4
Señale la alternativa falsa 
Seleccione una:
a. El valor del R  aumenta a medida que disminuye el SSE
b. El valor del R  aumenta a medida que disminuye el SSR
c. El valor del R  tiene una relación con el coe�ciente de correlación cuando el modelo tiene intercepto
d. El valor del R  tiene una relación con el coe�ciente de correlación cuando el modelo no tiene intercepto
e. A y D 
2
2
2
2
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: A y D

PREGUNTA 
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 2,00
PREGUNTA 
Correcta
Puntúa 2,00 sobre 2,00
5
De acorde a la consistencia señale la alternativa incorrecta 
Seleccione una:
a. Puede requerir insesgadez asintótica
b. Puede requerir e�ciencia asintótica
c. No requiere insesgadez
d. Todo estimador consistente tiene una convergencia en media cuadrática
e. Todas son incorrectas 
Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: Todo estimador consistente tiene una convergencia en media cuadrática
6
¿Cuál de los siguientes incumplimientos genera sesgo en los estimadores de MCO? 
Seleccione una:
a. Inclusión de variable irrelevante
b. Multicolinealidad
c. Heterocedasticidad
d. Omisión de variable relevante 
e. Autocorrelación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Omisión de variable relevante

PREGUNTA 
Correcta
Puntúa 2,00 sobre 2,00
PREGUNTA 
Correcta
Puntúa 2,00 sobre 2,00
7
¿Cuál de los siguientes incumplimientos genera inconsistencia en los estimadores de MCO? 
Seleccione una:
a. Endogeneidad 
b. Autocorrelación
c. Heterocedasticidad
d. Correlación parcial
e. Multicolinealidad
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Endogeneidad
8
¿Cuál de los siguientes incumplimientos genera ine�ciencia en los estimadores de MCO? 
Seleccione una:
a. Omisión de variable irrelevante
b. Autocorrelación 
c. Endogeneidad
d. Correlación parcial
e. Correlación contemporánea
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Autocorrelación

PREGUNTA 
Correcta
Puntúa 2,00 sobre 2,00
PREGUNTA 
Correcta
Puntúa 2,00 sobre 2,00
9
¿Cuál de los siguientes incumplimientos no genera sesgo e inconsistencia en los estimadores de MCO? 
Seleccione una:
a. Omisión de variable relevante
b. Endogeneidad
c. Correlación contemporánea
d. Autocorrelación 
e. Todas las anteriores
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Autocorrelación
10
¿Cuál de los siguientes incumplimientos no genera ine�ciencia en los estimadores de MCO? 
Seleccione una:
a. Inclusión variable relevante
b. Endogeneidad 
c. Autocorrelación
d. Heterocedasticidad
e. Multicolinealidad
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Endogeneidad
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Comenzado el
jueves, 29 de abril de 2021, 00:32
Estado
Finalizado
Finalizado en
jueves, 29 de abril de 2021, 00:36
Tiempo empleado
4 minutos 23 segundos
Cali�cación
12,00 de 20,00 (60%)
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PREGUNTA 
Correcta
Puntúa 2,00 sobre 2,00
PREGUNTA 
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 2,00
1
Usted propone seis determinantes para explicar una variable endógena. Al estimar el modelo para una
muestra de 27 observaciones, obtiene R  = 0.95486 . No obstante, usted sospecha que 3 de dichos
determinantes son innecesarios para explicar la variable endógena. Por esta razón corre un nuevo modelo sin
dichas variables y obtiene un R  = 0.94346.  Considerando que el valor critico de un test F es 3.07: 
Seleccione una:
a. Se rechaza la hipótesis nula
b. No se rechaza la hipótesis nula 
c. Falta información
d. El test F no puede aplicase en este caso
e. El valor es exactamente 3.07
2
2
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: No se rechaza la hipótesis nula
2
Una prueba de signi�cancia individual de un parámetro de MCO está asociado a 
Seleccione una:
a. Un test a una cola derecha
b. Un test a una cola izquierda
c. Un test a dos colas
d. Una nula en la cual el parámetro sea mayor que cero y la alternativa menor que cero 
e. na
Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: Un test a dos colas

PREGUNTA 
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 2,00
PREGUNTA 
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 2,00
3
Seleccione una:
a. 1.768
b. 0.183
c. 0.363
d. 0.465
e. Falta información 
Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: 1.768
4
Usted estima un modelo con 4072 observaciones. No obstante sospecha que existe heterocedasticidad. Por
esta razón, usted estima una regresión auxiliar de los errores al cuadrado contra las variables explicativas
obteniendo una suma al cuadro de los nuevos errores igual a 3600739 y una suma al cuadrado total de
3909953. ¿Cuál es el valor del estadístico de White? 
Seleccione una:
a. 321.6
b. 425.1 
c. 123.6
d. 370.5
e. No puede estimarse
Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: 321.6

PREGUNTA 
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 2,00
PREGUNTA 
Correcta
Puntúa 2,50 sobre 2,50
5
Usted estima un modelo con 270 observaciones. No obstante sospechaque existe heterocedasticidad. Por
esta razón, usted estima una regresión auxiliar de los errores al cuadrado contra las variables explicativas
obteniendo una suma al cuadro del modelo igual a 3600739 y una suma al cuadrado total de 3909953. ¿Cuál
es el valor del estadístico de White? 
Seleccione una:
a. 148.84
b. 348.84
c. 248.84
d. 448.84 
e. No puede estimarse
Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: 248.84
6
Usted estima una regresión auxiliar siguiendo el procedimiento de Breush-Pagan. De los resultados, obtiene la
siguiente tabla
Rubro Valor DF
Modelo 1208 7
Residuo 16616 4064
Total 17823 4071
Calcule el estadístico de Breush-Pagan 
Seleccione una:
a. No puede estimarse
b. 425
c. 981
d. 8411.5
e. 604 
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: 604 
PREGUNTA 
Correcta
Puntúa 2,50 sobre 2,50
PREGUNTA 
Correcta
Puntúa 2,50 sobre 2,50
7
¿Cuál de los siguientes tests considera los productos cruzados de los regresores como las exógenas de una
regresión auxiliar? 
Seleccione una:
a. Breusch-Pagan
b. Harvey
c. Glejser
d. Goldfeld-Quandt
e. White 
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: White
8
¿Cuál de los siguientes tests de heterocedasticidad divide a la muestra en dos partes? 
Seleccione una:
a. Breusch-Pagan
b. Harvey
c. Glejser
d. Goldfeld-Quandt 
e. White
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Goldfeld-Quandt

PREGUNTA 
Correcta
Puntúa 2,50 sobre 2,50
9
¿Cuál de los siguientes tests de heterocedasticidad es un test LM? 
Seleccione una:
a. Breusch-Pagan
b. ARCH 
c. Glejser
d. Goldfeld-Quandt
e. White
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: ARCH
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jueves, 29 de abril de 2021, 00:20
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jueves, 29 de abril de 2021, 00:30
Tiempo empleado
9 minutos 42 segundos
Cali�cación
8,00 de 20,00 (40%)
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PREGUNTA 
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 2,00
PREGUNTA 
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 2,00
1
Marcar la opción falsa 
Seleccione una:
a. Ergodicidad implica que dos valores en el tiempo no estén correlacionados
b. En un modelo MA(1) existe correlación de orden 2
c. Un AR(1) puede trasnformarse en un MA in�nito si se cumple la estacionariedad
d. La metodología Box-Jenkins es empleada para realizar proyecciones 
e. Los modelos MA �nitos son estacionarios
Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: En un modelo MA(1) existe correlación de orden 2
2
Seleccione cual no es una característica de un ruido blanco 
Seleccione una:
a. Tiene media cero
b. Tiene varianza constante
c. Presenta correlación de orden k distinta de cero para algún k
d. Tiene covarianzas de orden k igual a cero para todo k
e. Todas son características 
Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: Presenta correlación de orden k distinta de cero para algún k

PREGUNTA 
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 2,00
PREGUNTA 
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 2,00
3
En un proceso AR(1) con media, ¿cuál de las siguientes alternativas son verdaderas? 
Seleccione una:
a. La media tiene una relación positiva con el parámetro AR 
b. La constante tiene una relación negativa con la media
c. La varianza tiene una relación positiva con el parámetro AR
d. La varianza del error tiene una relación negativa con la varianza de la serie
e. a y c
Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: a y c
4
Dentro del proceso Box-Jenkins, ¿cuál no es un paso? 
Seleccione una:
a. Analizar el correlograma
b. Estimar el modelo
c. Veri�car que los residuos son ruido blanco 
d. Proyectar el modelo
e. Todos son pasos
Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: Todos son pasos

PREGUNTA 
Correcta
Puntúa 2,00 sobre 2,00
PREGUNTA 
Correcta
Puntúa 2,00 sobre 2,00
5
Seleccione una:
a. 5 y 3
b. 2 y 1.25
c. 4 y 1.25
d. 0.5 y 0.8
e. Pueden ser b y d 
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Pueden ser b y d
6
¿Cuál no es un test de raíz unitaria? 
Seleccione una:
a. ERS
b. KPSS
c. Ng-Perron
d. Durbin-Watson 
e. ADF
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Durbin-Watson

PREGUNTA 
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 2,00
PREGUNTA 
Correcta
Puntúa 2,00 sobre 2,00
7
Marque la opción falsa 
Seleccione una:
a. Los test DF y Phillips-Perron no son asintóticamente equivalentes
b. El test ADF para evaluar la presencia de raíz unitaria es un test de una sola cola
c. En presencia de quiebres estructurales es recomendable evaluar la presencia de raíz unitaria con el test de Zivot y
Andrews
d. Los tests M requieren la estimación previa de los tests ADF
e. Más de una es falsa 
Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: Los test DF y Phillips-Perron no son asintóticamente equivalentes
8
Usted ha estimado un estadístico ADF de -3.5 tiene la siguiente tabla con los resultados del test ADF
Nivel de signi�cancia Valor crítico
1% de nivel -4.02
5% de nivel -3.44
7.5% de nivel -3.25
10% de nivel -3.14
¿Qué a�rmación es falsa?
Seleccione una:
a. Se rechaza la hipótesis nula al 5%
b. Se rechaza la hipótesis nula al 1% 
c. Se rechaza la hipótesis nula al 10%
d. Se rechaza la hipótesis nula al 7.5%
e. Ninguna de las anteriores
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Se rechaza la hipótesis nula al 1%

PREGUNTA 
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 2,00
PREGUNTA 
Correcta
Puntúa 2,00 sobre 2,00
9
Seleccione una:
a. La media y la varianza dependen del tiempo
b. El proceso es estacionario
c. El proceso no tiene una tendencia determinística sino una tendencia estocástica
d. El proceso es invertible 
e. Más de una es falsa
Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: El proceso es estacionario
10
Marque la opción verdadera
Seleccione una:
a. Para datos de frecuencia mensual es recomendable emplear un valor de lambda igual a 1600 en el �ltro de Hodrick-
Prescott
b. En los �ltros de Band-Pass la precisión no depende del número de observaciones de la muestra
c. Si la serie tiene raíz unitaria no se recomienda aplicar �ltros
d. Si el valor de lambda en el �ltro HP tiende a in�nito, se recomienda estimar la serie con una tendencia determinística
e. Más de una es verdadera 
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Más de una es verdadera
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Ejercicios: Inferencia, pruebas de 
hipótesis, detección y correción de 
incumplimiento de supuestos ►
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jueves, 29 de abril de 2021, 00:40
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jueves, 29 de abril de 2021, 00:46
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6 minutos 35 segundos
Cali�cación
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PREGUNTA 
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 2,00
PREGUNTA 
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 2,00
1
Señale la opción falsa 
Seleccione una:
a. La estimación de un modelo de cointegración por MCO no es recomendable porque al trabajar con series no
estacionarias los estimadores MCO son inconsistentes
b. A través de un modelo de corrección de errores puede establecerse la existencia de causalidad a la Granger entre las
variables consideradas
c. Dos variables no estacionarias de orden d son cointegradas de orden b, si existe una combinación lineal entre ellas que
es integrada de orden d-b 
d. Entre n variables no estacionarias pueden existir como máximo n-1 vectores de cointegración
e. La identi�cación de los vectores de cointegración bajo el método de Johansen se basa en la estimación de un VAR
Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: La estimación de un modelo de cointegración por MCO no es recomendable porque al trabajar con series
no estacionarias los estimadores MCO son inconsistentes
2
Señale la a�rmación correcta 
Seleccione una:
a. En un modelo de correción de errores es necesario que las series tengan el mismo grado de integración pero no que
estén cointegradas
b. Si dos variables económicas X e Y cointegran, se puede a�rmar que Y causa a la Granger a X pero no lo contrario
c. La existencia de raíces unitarias en los errores de un modelo de regresión lineal general que relaciona los valores
contemporáneos de dos variables que tienen el mismo grado de integración valida la presencia de una relación de
cointegración entre estas
d. Si se tienen j variables que cointegran, entonces puede hacer como máximo j-1 vectores de cointegración linealmente
independientes
e. Todas las anteriores son correctas 
Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: Si se tienen j variables que cointegran, entonces puede hacer como máximo j-1 vectores de cointegración
linealmente independientes

PREGUNTA 
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 2,00
PREGUNTA 
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 2,00
3
En relación a la metodología de Johansen (1988) no es cierto que 
Seleccione una:
a. Todas las variables consideradas son endógenas 
b. Se evita que la estimación de los vectores de cointegración sea inconsistente, pues se hace posible la existencia de más
de un vector de cointegración
c. Cualquier error de especi�cación en alguna ecuación tendrá efectos adversos sobre la estimación de los parámetros de
las demás ecuaciones
d. Para que las inferencias sean más con�ables, se sugieren contar con 100 o más observaciones
e. na
Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: na
4
En una regresión espurea 
Seleccione una:
a. Las variables independientes no tienen sentido económico
b. Las variables independientes cointegran con la dependiente
c. Se observa un R2 alto a pesar de que las variables independientes y dependientes no son correlacionadas 
d. Se puede observar en presencia de raíces unitarias
e. na
Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: na

PREGUNTA 
Correcta
Puntúa 2,00 sobre 2,00
PREGUNTA 
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 2,00
5
¿Cuál no es una especi�cación para los componentes determinísticos de acorde a Johansen (1988)? 
Seleccione una:
a. Sin constante
b. Constante restringida
c. Tendencia irrestricta
d. Constante irrestricta
e. na 
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: na
6
Seleccione las opciones verdaderas
i. En series integradas de orden 1, la varianza es proporcional el tiempo y se incrementa a medida que
aumentan las observaciones
ii. Dos series no estacionarias cointegran si estas comparten una tendencia estocástica común o una tendencia
determinística común.
iii. La estimación por MCO de una relación de cointegración es superconsistente, lo que implica que el
estimador converge a una distribución estándar conocida.
El problema de regresión espurea surge cuando se regresionan dos variables no estacionarias y generan un
error no estacionario. Puede identicarse dicho problema al observar estadísticos t altos 
Seleccione una:
a. i y ii son verdaderas
b. ii y iii son verdaderas 
c. Solo i es verdadera
d. Solo iv es verdadera
e. na
Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: Solo i es verdadera

PREGUNTA 
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 2,00
PREGUNTA 
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 2,00
7
Seleccione las opciones verdaderas:
i. En el caso en que no se especi�que una constante en el modelo VECM, se asume que las series no
estacionarias no tienen drift y que la relación de cointegración no tiene media.
ii. En el caso en que especi�que una constante irrestricta en el VECM, las series presentarán intercepto y la
relación de cointegración tendrá media distinta de cero.
iii. En el caso de especi�car una tendencia y constante irrestrictas, las series presentarán una tendencia
cuadrática en niveles y existirá una tendencia en la relación de cointegración
iv. En cuanto al caso en que se especi�que una constante restricta en el VECM, las series no presentarán
intercepto y la relación de cointegración tiene una media distinta de cero. 
Seleccione una:
a. Solo i y ii
b. Solo ii
c. Solo ii y iii 
d. Solo i
e. Todas son verdaderas
Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: Todas son verdaderas
8
Las siguientes a�rmaciones son verdaderas EXCEPTO 
Seleccione una:
a. Los test de lambda-max y test de traza parten de la hipótesis nula que no existe cointegración. No obstante, varian en la
especi�cación de la hipótesis alternativa
b. Si la matriz del modelo VECM tiene un rango equivalente al número de variables, las series incluidas en el modelo son
todas estacionarias y el VAR en niveles será consistente
c. Cuando se modela el VECM con una tendencia restricta, solamente la relación de cointegración entre las variables tiene
componente determinístico y será una tendencia lineal
d. Si todas las variables en un modelo VAR son integradas de orden 1 pero no cointegran, se sugiere estimar el modelo en
primeras diferencias
e. Todas sonverdaderas 
Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: Cuando se modela el VECM con una tendencia restricta, solamente la relación de cointegración entre las
variables tiene componente determinístico y será una tendencia lineal

PREGUNTA 
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 2,00
PREGUNTA 
Correcta
Puntúa 2,00 sobre 2,00
9
Seleccione las opciones falsas 
Seleccione una:
a. Se generará un problema de variable omitida relevante si se estima un modelo VAR en diferencias para series que están
cointegradas
b. El test de hipótesis de que las series no están cointegradas sigue una distribución no estándar bajo la nula 
c. El estimador de mínimos cuadrados ordinarios dinámicos presenta una distribución normal
d. El rango de la matriz en un modelo multivariado de corrección de errores es equivalente al número de vectores de
cointegración
e. Todas son verdaderas
Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: Todas son verdaderas
10
Marque la opción falsa 
Seleccione una:
a. La existencia de raíz unitaria en los errores de un modelo de regresión lineal que relaciona dos variables
contemporáneas del mismo grado de integración invalida la presencia de integración entre estas
b. En presencia de cointegración, mínimos cuadrados producen los errores estándar apropiados para inferencia 
c. Para estimar una relación de cointegración se sugiere el método de Phillips-Ouliaris en respuesta a que el procedimiento
de Engle y Granger no considera una distribución
d. Si dos variables cointegran, la estimación del modelo por mínimos cuadrados genera estimadores superconsistentes
e. na
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: En presencia de cointegración, mínimos cuadrados producen los errores estándar apropiados para
inferencia
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hipótesis, detección y correción de 
incumplimiento de supuestos
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