¿Por qué dicen que la luz es lo que más rápido viaja en el universo, si cuando explota una estrella sentimos el efecto de la gravedad...

Efectivamente, la luz es lo que más rápido viaja en el universo. Lo que ocurre es que las estrellas están tan alejadas de nosotros, que su luz puede tardar en llegar desde años hasta miles de millones de años hasta nosotros.

Lo que no es verdad es que cuando muere una estrella podemos sentir instantaneamente su efecto gravitatorio instantáneamente desde aquí. Como dicen en otras respuestas las ondas gravitacionales se desplazan por el vacío a la misma velocidad que la luz.