¿Qué es el valor intrínseco de una opción? a. Diferencia entre precio de compra y venta de opción. b. Diferencia entre el valor de ejecución de u...

La respuesta correcta es (b). El valor intrínseco de una opción es la diferencia entre el precio de ejercicio de la opción y el valor del activo subyacente en el mercado. En otras palabras, es el beneficio que se obtendría si la opción se ejerciera inmediatamente.

Por ejemplo, si el precio de ejercicio de una opción call es de 100 y el valor del activo subyacente en el mercado es de 110, el valor intrínseco de la opción es de 10. Esto se debe a que el comprador de la opción podría comprar el activo subyacente por 100 y luego venderlo en el mercado por 110, obteniendo una ganancia de 10.

Las opciones que tienen valor intrínseco se denominan opciones "in the money". Las opciones que no tienen valor intrínseco se denominan opciones "out of the money".

Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción (b).