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Curso: Inversión y Trading de Criptomonedas Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148 www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning p. 2 Unidad 3 Decidir a Partir del "Análisis Técnico" Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148 www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning p. 3 Presentación: En la presente unidad vemos la introducción a las Criptomonedas, su arquitectura, desarrollo, pagadores, monederos, sistemas de cobros y almacenadores. Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148 www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning p. 4 Objetivo: Que los participantes logren: La Presente Unidad nos mostrará con claridad la evolución de los distintos mercados de las Criptomonedas, tiene como principal objetivo tomar decisiones a través de los Chart, determinar alertas y señales a partir de estudios e indicadores propios del Análisis Técnico. Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148 www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning p. 5 Bloques temáticos: Tema 1 Introducción al Análisis Técnico. Los distintos Tipos de Gráficos. Plataforma para analizar Gráficos. (Recomendados del Curso). Tipo de gráfico, Porción de Tiempo a Analizar. Jerarquía de Estudios a emplear. Tema 2 Niveles Psicológicos, Alertas y Señales. Soportes y Resistencias. Líneas de Tendencia. Canal Tendencial. Distintos Patrones: De Confirmación. Patrones de Reversión. Patrones de Continuación. Tema 3 Señales a Través de Estudios. Señal y Confirmación mediante el uso de Medias Móviles. Niveles del Indicador Fibonacci, Principales Indicadores. El Corazón del Algoritmo. Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148 www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning p. 6 Consignas para el aprendizaje colaborativo En esta Unidad los participantes se encontrarán con diferentes tipos de actividades que, en el marco de los fundamentos del MEC*, los referenciarán a tres comunidades de aprendizaje, que pondremos en funcionamiento en esta instancia de formación, a los efectos de aprovecharlas pedagógicamente: ● Los foros proactivos asociados a cada una de las unidades. ● La Web 2.0. ● Los contextos de desempeño de los participantes. Es importante que todos los participantes realicen algunas de las actividades sugeridas y compartan en los foros los resultados obtenidos. Además, también se propondrán reflexiones, notas especiales y vinculaciones a bibliografía y sitios web. El carácter constructivista y colaborativo del MEC nos exige que todas las actividades realizadas por los participantes sean compartidas en los foros. * El MEC es el modelo de E-learning colaborativo de nuestro Centro. Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148 www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning p. 7 Tomen nota: Las actividades son opcionales y pueden realizarse en forma individual, pero siempre es deseable que se las realice en equipo, con la finalidad de estimular y favorecer el trabajo colaborativo y el aprendizaje entre pares. Tenga en cuenta que, si bien las actividades son opcionales, su realización es de vital importancia para el logro de los objetivos de aprendizaje de esta instancia de formación. Si su tiempo no le permite realizar todas las actividades, por lo menos realice alguna, es fundamental que lo haga. Si cada uno de los participantes realiza alguna, el foro, que es una instancia clave en este tipo de cursos, tendrá una actividad muy enriquecedora. Asimismo, también tengan en cuenta cuando trabajen en la Web, que en ella hay de todo, cosas excelentes, muy buenas, buenas, regulares, malas y muy malas. Por eso, es necesario aplicar filtros críticos para que las investigaciones y búsquedas se encaminen a la excelencia. Si tienen dudas con alguno de los datos recolectados, no dejen de consultar al profesor-tutor. También aprovechen en el foro proactivo las opiniones de sus compañeros de curso y colegas. Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148 www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning p. 8 1. Introducción al Análisis Técnico, los distintos Tipos de Gráficos. Plataforma para analizar Gráficos. (Recomendados del Curso). Tipo de gráfico, Porción de Tiempo a Analizar. Jerarquía de Estudios a Emplear. Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148 www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning p. 9 Introducción Análisis Técnico, Distintos Tipos de Gráficos: Introducción del Análisis Técnico: El análisis Técnico toma valores de cotizaciones de los distintos mercados de Criptomonedas e intenta trazarlos con la esperanza de predecir su futuro, esto te permite pronosticar cuándo el mercado será bajista (bearish, tendencia a la baja) o alcista (bullish, tendencia al alza). Si esto ocurre , permite comprar cuando el precio del mercado es bajo (buying on the dip, comprar en la caída) y vender cuando es alto para obtener ganancias entre otras cosas. Este es el deseo de la mayoría de los operadores (traders), a menudo vemos correcciones naturales en los precios durante períodos cortos que no interrumpen las tendencias generales observadas en períodos largos. Si el mercado es alcista durante un período de tiempo considerable, la demanda reducirá la oferta de monedas para la venta y el precio aumentará. A medida que el precio sube, puedes esperar que el mercado se vuelva bajista en algún momento mientras la gente trata de capitalizar vendiendo sus monedas. A la vez que venden, la oferta comienza a superar la demanda, causando que el precio baje. -Corto y Largo Plazo- Estas correcciones de curso pueden ocurrir en cuestión de días, si no de horas, y son lo que los operadores diarios (day traders) buscan con el fin de obtener un beneficio. Sin embargo, aquellos que persiguen resultados a largo plazo analizarán períodos más largos – semanas, meses o años – en busca de orientación útil sobre tendencias generales alcistas o bajistas. El AT, intenta evitar que se venda con pánico en una baja de precios que en realidad puede ser sólo una corrección natural a un período de suba de precios al alza. Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148 www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning p. 10 Hacer un AT de una moneda Cripto te ayuda a leer el mercado. Implica examinar los gráficos de precios de diferentes maneras, y busca encontrar un consenso dentro de esa información para ayudarte a predecir la dirección mercado. En esta unidad vamos a revisar los elementos más comunes que del Chartismo y del propio Análisis Técnico, para poder tomar decisionescon mayor seguridad. Debemos recordar que no se puede predecir con total seguridad lo que sucederá en el futuro. El AT utiliza lo que ya ha ocurrido para intentar predecir las tendencias del mercado, pero nada es seguro; especialmente en el mercado de las criptomonedas, donde los medios de comunicación, las personas influyentes, las ‘ballenas’ (whales, traders acaudalados que pueden comprar/vender grandes volúmenes) y los gobiernos pueden tener un impacto tan repentino y significativo en el precio. Plataformas para el Análisis (Sugeridas) - https://analisistecnico.com.ar/ - https://www.tradingview.com/ - https://es.investing.com/crypto/bitcoin/chart - https://stockcharts.com - http://bigcharts.marketwatch.com/ Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148 www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning p. 11 Tipos de Gráficos: El Gráfico de Velas o Candlesticks Cuando comienzas a conocer los gráficos de precios son las ‘velas’ o candlesticks. Estos Trazos con forma de rectángulo de color verde o rojo en un gráfico de velas (un tipo de gráfico muy utilizado en el análisis técnico bursátil), con líneas que salen de la parte inferior y superior. La forma rectangular con la línea saliendo fuera de la parte superior se asemeja a una vela (candlestick), de ahí el nombre. ¿¿Que nos estaría Indicando??? El rectángulo en sí muestra la brecha entre el valor de apertura y cierre de esa moneda durante el período analizado. Por lo tanto, si estamos viendo el precio de una moneda por día, entonces la parte coloreada rectangular de cada vela te muestra la diferencia entre la apertura del Precio de esa Jornada y el cierre de la misma.. Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148 www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning p. 12 Si la vela es verde, la parte inferior de ese rectángulo muestra el precio de apertura, y la parte superior de ese rectángulo muestra el precio de cierre. El color verde es bueno porque significa que el valor de tu moneda aumentó durante ese día. Si la vela es de color rojo, significa que el precio de apertura está en la parte superior, y el precio de cierre está en la parte inferior. Esto obviamente es una mala noticia ya que significa que el valor de la moneda disminuyó durante el día. Sin embargo, hay otros aspectos a tomar en cuenta. Las -mechas o pabilos o sombras- que salen del rectángulo en la parte superior e inferior muestran el rango de precios más alto y más bajo dentro de ese día. Por ejemplo, durante una jornada diaria, una moneda puede haber abierto a 1 dólar y cerrado a 2 dólares. Sin embargo, en algún momento durante el día puede haber bajado a 50 centavos y subir tan alto como 3 dólares. Esta es información útil, ya que muestra cuán volátil es el mercado dentro de cada jornada de 24 horas, y no solo los precios de apertura y cierre. Cuanto más volátil es el mercado, mayor será la posibilidad de que la ganancia (o pérdida) que sufrió tu moneda en el transcurso del día continúe o se corrija en el siguiente día de negociación. Esto se debe a que muestra si el mercado se está expandiendo hacia abajo más de lo que se está expandiendo hacia arriba o viceversa. También puede mostrar si el mercado se está consolidando. Esta información puede darte una indicación de si es probable que una moneda tienda al alza o a la baja. (un estudio realizado nos indica que en un 70% de las oportunidades, el cierre de una jornada nos augura una apertura de la jornada siguiente en igual tendencia) Por Ej. un escenario donde la mecha en la parte superior de la vela es muy corta. Esto sugeriría que la moneda está en alza ya que cerró cerca de su precio más alto registrado Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148 www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning p. 13 para el día. Si la mecha en la parte superior era larga, mostraría que, en algún momento durante el día, el precio de la moneda era mucho más alto, pero la gente comenzó a venderla para obtener un beneficio. Esto sugeriría que el mercado está a punto de tornarse bajista. Por el contrario, si la mecha en la parte inferior de una vela es corta, sugiere que la gente sigue vendiendo la moneda. Esto se suma a la oferta y sugiere que el precio probablemente baje aún más. Sin embargo, si la mecha en la parte inferior es bastante larga, sugiere que el precio de la moneda ya ha bajado, y la gente ha comenzado a comprar nuevamente con la esperanza de obtenerla en su valor más bajo. Esto puede resultar en un movimiento ascendente el día siguiente. El Volúmen Operado: Es importante incluir en los gráficos el volumen operado. Hay dos tipos de volúmenes a considerar. Existe el volumen nominal de ventas, que es la cantidad de monedas que se negociaron en el período que estás visualizando (diariamente, semanalmente, mensualmente, etc.), y luego está el volumen en dólares para ese período. El volumen nominal, la cantidad de monedas negociadas, a menudo aparece como una columna en la parte inferior de un gráfico de precios. La altura de esta columna actúa como un identificador visual del volumen, y el color indica si ese volumen tiende a ser más bajista (ventas) o alcista (compras). El volumen es importante, ya que muestra cuán serio es un mercado alcista o bajista. Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148 www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning p. 14 Cuanto mayor sea el volumen de negociación, mayor será la volatilidad que veremos en el precio. A los operadores les gusta la volatilidad porque ofrece la oportunidad de comprar a bajo precio y vender a un precio elevado. Si queremos predecir si una tendencia alcista o bajista continuará durante un período prolongado, el volumen puede actuar como un indicador. Si el volumen de operaciones es alto y el precio está aumentando, entonces hay un impulso genuino en este cambio de precio. Por lo tanto, si estabas pensando en vender tu moneda, es posible que desees esperar con la expectativa de que la tendencia alcista continuará y posiblemente incluso comprar más en previsión de ese aumento. No se debe mirar sólo un indicador. Tenemos que buscar los patrones que se alinean a una serie de indicadores. Entonces, lo que puedes estar buscando no es solo un gran aumento en el volumen de transacciones, sino verlo combinado con una mecha larga en la parte superior de la vela. Esto indica que los alcistas (bulls) ya no están impulsando el precio hacia arriba, y los bajistas (bears) están comenzando una tendencia a la baja. En ese caso, podría ser un buen momento para vender. Si el volumen de operaciones en general es bajo, entonces sugeriría que no hay mucha convicción en el mercado, por lo que cualquier cambio que veamos en el precio (hacia arriba o hacia abajo) es poco probable que continúe en el próximo período. Si notas un aumento brusco y repentino en el volumen, que puede ocurrir alrededor de un gran anuncio, presta especial atención. Es probable que indique que está a punto de haber algún movimiento significativo en el precio de esa moneda hacia arriba o hacia abajo. Esto puede proporcionarte la información que necesitas para comprar o vender antes de que el mercado general se entere de que algo está sucediendo. Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning p. 15 En cuanto al segundo tipo de volumen, el volumen en dólares para un período, este se relaciona con el precio de la moneda multiplicado por el volumen negociado. Esto nos permite comparar monedas de diferentes precios. Por ejemplo, un aumento brusco de un millón de operaciones en una moneda con un valor de 1 dólar puede parecer mucho, pero en realidad solo se ha realizado una operación de 1 millón de dólares. Por otra parte, un aumento de 100.000 transacciones de una moneda de 1.000 dólares es de hecho algo mucho más explosivo, ya que muestra que se han realizado operaciones por valor de 100 millones de dólares. La última moneda, a pesar de que cuenta con un volumen literal menor, representa en realidad un cambio más significativo, si estabas decidiendo entre las dos. Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148 www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning p. 16 Porción de Tiempo Analizar El análisis de tiempo es la técnica que se utiliza para analizar varios intervalos de tiempo sobre el mismo activo antes de entrar en una posición. Este tipo de análisis se realiza mejor utilizando un enfoque de arriba hacia abajo, es decir, comenzando en con un intervalo de tiempo más alto e ir trabajando hacia abajo, a través de varios intervalos de tiempo más bajos, hasta que se alcance el tiempo de ejecución donde se podría introducir una posición. Los traders que utilizan esta técnica suelen observar tres o cuatro intervalos de tiempo diferentes para identificar la tendencia general y encontrar las mejores entradas. Minimizan el riesgo y mejoran las probabilidades de éxito simplemente teniendo en cuenta un panorama más amplio. Se puede combinar fácilmente con cualquier estrategia de trading. Los intervalos de tiempo se suelen separar en diversas ocasiones. Por ejemplo, un trader intradía que negocia los gráficos por horas, podría analizar el semanal (el intervalo de tiempo alto), el diario (7 veces más pequeño), el de cuatro horas (seis veces más pequeño) y intervalo de tiempo por hora (tiempo de ejecución, cuatro veces más pequeño). TradingView dispone de una función de diseño de gráficos que contiene múltiples gráficos por diseño, mediante la cual puede analizar un activo con múltiples intervalos de tiempo bajo una pestaña en su navegador. Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148 www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning p. 17 Jerarquía de Estudios a Analizar: En este curso, analizaremos tres niveles de Estudios que los denominaremos “Jerárquicos” Comenzando desde los Trazados de Líneas (Chartismo), Hasta el estudio de Indicadores para poder decidir. Jerarquía I : Involucra los estudios de: Soportes y Resistencia Tendencias Medias Móviles Jerarquía II : Estudios Fibonacci Ondas Elliot Jerarquía III : Interpretación de Figuras Indicadores y Osciladores Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148 www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning p. 18 2. Niveles Psicológicos, Alertas y Señales. Soportes y Resistencias. Líneas de Tendencia. Canal Tendencial. Distintos Patrones: De Confirmación. Patrones de Reversión. Patrones de Continuación Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148 www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning p. 19 Niveles Psicológicos, Alertas y Señales Una de las razones por las cuales esta forma de análisis técnico es bastante efectiva es debido a que los operadores la usan para establecer límites de compra y venta de monedas. Las ordenes límite son órdenes de compra y venta predeterminadas que se establecen dentro de una plataforma de intercambio, según las cuales un operador indica que comprará (o venderá) una moneda cuando el precio llegue a una cierta cifra. Como en un contrato inteligente, se activará automáticamente, sin intervención humana, cuando se alcance la cifra correcta. “SEÑALES” Por ejemplo, imagina que el precio de una moneda es de 10 dólares, y el promedio móvil es de 15 dólares. Un trader puede generar una orden con una plataforma de intercambio que estipule una compra de 100 monedas cuando el precio llegue a 15 dólares. Esto se debe a que un movimiento como este sugeriría un mercado alcista y un probable aumento de precios más allá de ese valor. “Alertas” Por el contrario, si el precio de la moneda subió a 20 dólares, la media móvil aumentaría con ella, tal vez llegando a 17 dólares. En este punto, el trader puede establecer un límite de venta de 17 dólares, por lo que esas 100 monedas se venderán si el mercado muestra una tendencia bajista y retrocede por debajo de la media móvil. En este escenario, el operador ha utilizado la media móvil como una guía para obtener una ganancia mínima de 2 dólares por moneda. En última instancia, lo que estás tratando de hacer con una media móvil es predecir dónde el mercado ha establecido sus límites de compra y venta. Experimentar con diferentes períodos de promedio móvil y compararlos con las velas es la clave aquí. Si puedes ver que las mechas de las velas se extienden por encima o por debajo de la media móvil (dependiendo de en qué lado de la línea está el precio), pero el saldo de cierre no sobrepasa la línea, estarás viendo una indicación de soporte (sobre la línea) o resistencia (debajo de la línea) para ese precio. Esto se debe a que tan pronto como el mercado pasó ese punto, se activaron las ordenes, lo que hace retroceder el precio. Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148 www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning p. 20 Esto te da una indicación de dónde se han establecido los límites de compra y venta del mercado. Decidir si debes usar Medías Móviles SMA o EMA (que veremos en el próximo apartado) depende del tipo de operación que desees realizar. Soportes y Resistencias. Considerador el Nivel Jerárquico “1” Al Igual que hay líneas de tendencia, también hay líneas horizontales que expresan niveles de soporte y resistencia. Identificar los valores de estos niveles, podemos sacar conclusiones sobre la oferta y demanda actual de la moneda. A nivel de soporte, parece haber una cantidad considerable de traders que están dispuestos a comprar la moneda (una gran demanda), es decir, esos traders creen que la moneda tiene un precio bajo en este nivel y, por lo tanto, buscarán comprarla a ese precio. Una vez que la moneda alcanza un punto cercano a ese nivel, se crea un “suelo” de compradores. La gran demanda por lo general detiene el declive y, a veces incluso cambia el impulso a una tendencia alcista. Un nivel de resistencia es exactamente lo contrario: un área donde muchos vendedores esperan pacientemente con sus órdenes, formando una gran zona de oferta. Cada vez que la moneda se acerca a ese “techo”, se encuentra con que la oferta se acumula y retrocede. A menudo hay una situación en la que los intercambios pueden estar entre los niveles de soporte y resistencia: hacer acopio cerca de las líneas de soporte y vender alrededor del nivel de resistencia. Esta oportunidad generalmente tiene lugar cuando se identifica un movimiento lateral. Centro de e-Learning SCEUUTN - BA. Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148 www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning p. 21 Entonces, ¿qué sucede cuando se produce una ruptura del nivel de resistencia o de soporte? Hay una alta probabilidad de que este sea un indicador que fortalezca la tendencia existente. Se obtiene un refuerzo adicional de la tendencia cuando el nivel de resistencia se convierte en nivel de soporte y se prueba desde arriba poco después de la ruptura. Importante cuando se produce una ruptura ocurren rupturas falsas, pero la tendencia no cambia. Por lo tanto, debemos usar algunos indicadores más, como el volumen de trading, para identificar la tendencia. Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148 www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning p. 22 Líneas de Tendencia - Canal de Tendencia TENDENCIA DE PRECIOS (dentro del Nivel Jerárquico 1) Aquí podemos analizar las distintas tendencias de mayor escala. Esto se define mejor por las mechas al final de nuestras velas. Esto muestra el punto más bajo durante el período en el que se comercializó la moneda. Llamemos a ese punto A. Ahora analiza los días a partir de esa fecha. Siempre que el punto bajo (el extremo de la mecha inferior) en un día determinado este por encima del Punto A, el mercado estará en una tendencia ascendente. A menudo tendrás que mirar los datos de meses o incluso años para ver si hay una tendencia al alza, ya que el mercado se consolidará y fluctuará de forma natural en oleadas de períodos más cortos (días o semanas). Pero en general, si esas mechas bajas siguen siendo más altas que el Punto A, estarás en una tendencia ascendente. Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148 www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning p. 23 Naturalmente, la situación inversa es una tendencia a la baja. Si tienes, en tu visión de largo plazo, un punto alto bien definido, que llamaremos Punto B, y el extremo de la mecha superior sea consistentemente más baja que el Punto B en los días siguientes, tendrás una tendencia a la baja. La tendencia nos indica claramente cual es la dirección de los precios, para que continuemos subido a ella o bien generar alertas para abandonarla. IMPORTANTE: (En los Ciclos Positivos se dan precios generados por las velas, con valores mínimos crecientes., mientras que en los Ciclos Negativos, nos encontramos con valores de precios máximos decrecientes.) Cuando desees establecer una línea de tendencia en un gráfico, deberás hacer clic en dos puntos: el punto en el que está comenzando tu tendencia (la más baja o más alta) y el día actual.(ver tutorial de la herramienta para anlizar gráficos Software propuesto). Sin embargo, para asegurarte de que una tendencia es de hecho real, tendrás que ver que al menos una de las velas entre estos puntos toque la línea. Este tercer toque hace que la línea de tendencia sea válida; si no puedes obtener eso, entonces el período que estás mirando no te da evidencia clara de una tendencia. Y si puedes obtener más de tres toques, estarás aumentando la validez de esa tendencia. Es importante tener en cuenta que las tendencias pueden ser engañosas. Algo que se ve claramente como una tendencia a la baja en un período de 90 días puede, cuando se aleja Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148 www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning p. 24 a un período de 900 días, mostrarse como un período de consolidación en una tendencia al alza más grande. Patrones de Confirmación, Reversión y Continuidad: Patrones de precio: Son los distintos destinos que seguirán los valores a partir de ciertos movimientos y desarrollos. Patrones de Confirmación: La Confirmación se refiere puntualmente al dato que nos dá cierta certidumbre en la dirección de los precios. Fundamentalmente el mercado reconoce al quiebre de tendencias, ruptura de Medias Móviles y algunos patrones de figuras. En todos los casos debe verificarse una exageración en el volumen operado. Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148 www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning p. 25 Patrones de reversión: indican que se está produciendo una reversión importante en la tendencia. También suelen Simbolizarse en triángulos, banderas, banderines, cuñas y rectángulos. Los patrones de reversión tardan mucho más en formarse que los patrones de continuidad. Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148 www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning p. 26 El triángulo se considera un patrón intermedio, lo que significa que habitualmente tarda más de un mes en formarse y, generalmente, menos de tres meses. Sobre este entendido, un triángulo que dura menos de un mes es probablemente un patrón diferente, como un banderín. Patrones de continuidad: Los patrones gráficos de continuación anuncian una continuidad de la tendencia en curso en el gráfico observado. La salida del patrón se produce en la dirección del movimiento que precede a la formación del patrón. En una tendencia bajista, un patrón de continuación indica la continuidad del movimiento bajista. En una tendencia alcista, el patrón anuncia una continuación del movimiento alcista. Los patrones gráficos de continuación permiten que el activo consolide el movimiento de la tendencia en curso sin ponerlo en peligro. Encontramos estos patrones con gran frecuencia en las gráficas de precios. Los patrones de continuación ofrecen puntos de entrada para aprovechar la tendencia, pero atención, independientemente de la amplitud de la consolidación dentro del patrón, hay que esperar una señal de recuperación de la tendencia antes de abrir posición. Esta señal puede ser un cambio, consecuencia de un punto de contacto con una de las líneas de la figura, o incluso una salida del patrón de continuación en la dirección de la tendencia. Algunos patrones de continuación son más relevantes que otros. Le invito a consultar la ficha sobre el «Trading con patrones gráficos» para identificar los que tienen mejor tasa de éxito, los que alcanzan sus objetivos con mayor frecuencia y los que regularmente hacen pullbacks en la línea de señal. Estos serían los principales patrones gráficos de continuación: - Canal alcista / Canal bajista Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148 www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning p. 27 Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148 www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning p. 28 Unidad 3. Señales a Través de Estudios. Señal y Confirmación mediante el uso de Medias Móviles. Niveles del Indicador Fibonacci, Principales Indicadores. El Corazón del Algoritmo. Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589/ Fax +54 11 4032 0148 www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning p. 29 Señales a Través de Estudios. Distintos estudios dentro del AT, nos proporcionan determinar con facilidad señales, que ván desde la entrada al negocio, salida o permanencia. Dentro de estos principales estudios encontramos las Medias Móviles e Indicadores, también estudios de Fibonacci. Señal y Confirmación mediante el uso de Medias Móviles Las Medias Móviles-MM- Si estamos buscando la correlación de tendencias de volumen y velas durante períodos cortos a medianos., es una parte vital para predecir los movimientos de los precios,(no se debe considerar solo este estudio). También podés mirar los movimientos de los precios durante un período de tiempo mayor (días, semanas, meses, etc.) para asegurarte de que no seas engañado por el mercado para vender o comprar en el momento equivocado. Aquí es donde la media móvil entra en juego. Hay dos tipos de promedio móvil que encontrarás al examinar los gráficos de precios: el SMA (promedio móvil simple) y el EMA (promedio móvil exponencial). El SMA es, como su nombre lo sugiere, bastante simple. Muestra el precio promedio de cierre durante un período de tiempo determinado. Digamos que estás visualizando un período de siete días. El valor de SMA estaría representado por la sumatoria de precios de los últimos siete días, dividido por siete. Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148 www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning p. 30 Esta línea se mueve hacia arriba y hacia abajo a través de tu gráfico porque cada día se ve un nuevo precio de cierre agregado y un precio de cierre más antiguo disminuido. Es por eso que se considera una media móvil. El SMA ayuda a mostrar una tendencia a lo largo del tiempo en un mercado, eliminando toda la volatilidad en un período de 24 horas y, en su lugar, ofrece una vista panorámica de lo que ocurre con los precios. La forma en que vería estas líneas indicadas en un gráfico es SMA(7) o MA(7). El SMA / MA se explica por sí mismo, mientras que el número entre paréntesis representa el número de períodos que el promedio está teniendo en cuenta. Si estás visualizando un gráfico diario, entonces son siete días. Si se trata de un gráfico por hora, son siete horas. La EMA es una media móvil ligeramente diferente y más complicada de explicar. Utilizando el ejemplo de siete días anterior, en lugar de tratar el saldo de cierre de cada día por igual (y simplemente dividir la suma total por siete), el gráfico EMA pondera cada día de forma diferente en función de su proximidad al día actual. Así que el día anterior tiene más peso que el día previo a este, y se le otorga importancia descendente a los días a medida que retrocedes en el período de siete días. La EMA es más reaccionaria y puede adaptarse más rápidamente a la volatilidad en el mercado. Que vemos con las MM??? Muestra el soporte o la resistencia a comprar o vender a un determinado precio. Si el precio de cierre del día no puede superar el promedio móvil, sugiere que hay resistencia en ese punto donde la gente está vendiendo. Si supera la media Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148 www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning p. 31 móvil, respalda la idea de que es un mercado alcista y debes buscar una oportunidad para vender. Si el precio de cierre no puede caer por debajo de la media móvil, sugiere que hay soporte en forma de personas que compran a ese precio. Si cae por debajo de la media móvil, sugiere que el mercado se está moviendo hacia un período de tendencia a la baja y que podemos comenzar a ver algunas compras. Una regla de oro cuando se trata de promedios móviles es que cuanto más largo es el período examinado, más fuerte es el indicador. Con eso en mente, nuestro ejemplo de siete días no es tan fuerte. Un análisis de 70 días proporcionaría una indicación más sólida de si el mercado está comenzando a moverse por encima o por debajo de la media móvil. (Golden Cross 20 y 50 Jornadas o Triple Cruce de la Muerte 10-40-70 Jornadas) Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148 www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning p. 32 Una de las razones por las cuales esta forma de análisis técnico es bastante efectiva es debido a que los operadores la usan para establecer límites de compra y venta de monedas. Las ordenes límite son órdenes de compra y venta predeterminadas que se establecen dentro de una plataforma de intercambio, según las cuales un operador indica que comprará (o venderá) una moneda cuando el precio llegue a una cierta cifra. Como en un contrato inteligente, se activará automáticamente, sin intervención humana, cuando se alcance la cifra correcta. “SEÑALES” Por ejemplo, imagina que el precio de una moneda es de 10 dólares, y el promedio móvil es de 15 dólares. Un trader puede generar una orden con una plataforma de intercambio que estipule una compra de 100 monedas cuando el precio llegue a 15 dólares. Esto se debe a que un movimiento como este sugeriría un mercado alcista y un probable aumento de precios más allá de ese valor. Por el contrario, si el precio de la moneda subió a 20 dólares, la media móvil aumentaría con ella, tal vez llegando a 17 dólares. En este punto, el trader puede establecer un límite de venta de 17 dólares, por lo que esas 100 monedas se venderán si el mercado muestra una tendencia bajista y retrocede por debajo de la media móvil. En este escenario, el operador ha utilizado la media móvil como una guía para obtener una ganancia mínima de 2 dólares por moneda. Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148 www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning p. 33 En última instancia, lo que estás tratando de hacer con una media móvil es predecir dónde el mercado ha establecido sus límites de compra y venta. Experimentar con diferentes períodos de promedio móvil y compararlos con las velas es la clave aquí. Si puedes ver que las mechas de las velas se extienden por encima o por debajo de la media móvil (dependiendo de en qué lado de la línea está el precio), pero el saldo de cierre no sobrepasa la línea, estarás viendo una indicación de soporte (sobre la línea) o resistencia (debajo de la línea) para ese precio. Esto se debe a que tan pronto como el mercado pasó ese punto, se activaron las ordenes, lo que hace retroceder el precio. Esto te da una indicación de dónde se han establecido los límites de compra y venta del mercado. Decidir si debes usar SMA o EMA depende del tipo de operación que desees realizar. En general, las SMA son más útiles si estás operando por periodos de tiempo más largos, por ejemplo semanalmente o incluso diariamente, ya que no reaccionan ante la volatilidad y ofrecen una visión más amplia del mercado. Para los operadores diarios que buscan cambios por hora (o incluso menos), la EMA puede detectar más rápidamente las fluctuaciones de los precios y las oportunidades de ganar dinero. Niveles del Indicador Fibonacci Retroceso Fibonacci La Famosa Secuencia Fibonacci (1+1=2) (2+1=3) (3+2 =5) (5+3=8) (8+5=13) (13+8=21)….Fibonacci puede aplicarse al estudio de las Criptos, , los mercados financieros tienen la misma base matemática relacionado con este fenómeno natural. Estos mercados tienen ciclos y patrones que son resultados de las reacciones de los inversionistasa influencias externas o la psicología predominante de las masas en un tiempo específico. En el AT, podemos encontrar una herramienta que usan los traders: Retroceso de Fibonacci. Este utiliza líneas horizontales conocidos como Niveles Fibonacci, los cuales tienen una relación directa con la serie de Fibonacci y el número Phi. Los niveles más comunes son 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% . Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148 www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning p. 34 El Retroceso de Fibonacci es creado tomando dos puntos extremos en un movimiento de precios (usualmente un máximo y un mínimo), y se divide la distancia vertical por los niveles Fibonacci. Una vez identificados los niveles, se dibujan allí líneas horizontales que representarán posibles zonas de resistencia o soporte. Si aplicamos el Retroceso Fibonacci entre el mínimo y máximo de un movimiento alcista, los niveles creados indican posibles valores donde puede llegar la corrección del precio, o zonas de rebote, por lo que sería una muy buena oportunidad de compra. A continuación se muestra el gráfico adjunto de ETH/USD donde se identifican los rebotes que tuvo en los niveles Fibonacci: Como nacen los Niveles de Fibonacci El nivel 61.8% o 0.618 es el inverso de Phi (1 / 1.618). Sabemos que Phi es la división de un número de la serie por el anterior, por lo que 0.618 es la división de un número de la serie por el siguiente (Ejemplo: 55/89 = 0.618). Este suele ser el nivel más significativo, ya que tiende a ser la zona máxima del retroceso de la gráfica. Psicológicamente, una corrección de precios hasta el nivel 0.618 hace que el miedo se intensifique, creando ventas en pánico por las personas que sostienen la moneda. Generalmente, esto hace que los compradores aprovechen el descuento que les dan los Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148 www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning p. 35 vendedores al entregar sus monedas por un precio tan bajo, logrando que la tendencia al alza continúe. El nivel 38.2% o 0.382 es el resultado de dividir un número de la serie, por el valor dos posiciones hacia adelante (Ejemplo: 55/144 = 0.382) El nivel 23.6% o 0.236 es el resultado de dividir un número de la serie, por el valor tres posiciones hacia adelante (Ejemplo: 55/233 = 0.236) Los valores de 50% (0.5) y 100% (1), aunque no se refieren a una relación de los número de la serie, son niveles psicológicos que los traders tienen en mente. El nivel 100% sería el mismo punto de partida. Tanto las Proyecciones de secuencias como lo Retrocesos son aplicados para conocer la voluntad natural de los operadores ante cambio en la dirección de los precios. Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148 www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning p. 36 Proyección Fibonacci, luego de confirma un retroceso del 61,8% y quebrar su máximo anterior, objetivo 161,8% Las Ondas Elliot: Analizar Elliot, es una forma de análisis técnico que utilizan los operadores de criptomonedas para analizar los ciclos del mercado y pronosticar las tendencias del mercado mediante la identificación de extremos en la psicología del inversor, altos y bajos en los precios y otros factores colectivos. El operador de Elliott cree que los mercados se ven afectados por la psicología del inversor colectivo o la psicología colectiva. Esta se mueve entre el optimismo y el pesimismo en las secuencias naturales. Parece ser una disciplina adecuada para los operadores de criptomonedas porque, en este momento, están siendo guiados exclusivamente por la psicología de los inversores. Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148 www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning p. 37 Ya que no existen verdaderos fundamentos subyacentes que respalden su aumento de precios, aparte de las compras agresivas debido a la oferta limitada. La clave del éxito cuando se usa el análisis de Elliott es obtener el recuento de ola correcto. Los operadores que usan esta técnica creen que el mercado se mueve en oleadas y que la acción del precio está impulsada principalmente por grupos de cinco ondas de la siguiente manera. Se necesitan años para dominar el análisis de Elliott Wave. Pero algunos operadores de criptomonedas sienten que tienen una comprensión lo suficientemente buena de los conceptos básicos para aplicarlo a mercados como Bitcoin. -Niveles Retrocesos y Proyecciones- de Fibonacci El estudio de Fibonacci son una ramificación del Análisis de Ondas Elliott. En pocas palabras, es una forma de encontrar posibles niveles de soporte y resistencia en un mercado de criptomonedas. Por ejemplo, después de hacer un rango alto / bajo, los operadores esperan que un mercado retroceda un 38.2% a 61.8% de este rango para establecer la próxima oportunidad potencial de compra o venta. Ambos son niveles de Fibonacci. Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148 www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning p. 38 Inversamente, después de tocar fondo, por ejemplo. Un operador tratará de pronosticar el próximo rally aplicando las matemáticas a la acción del precio. Los operadores usan el nivel de Fibonacci para estimar la duración de la tendencia y las correcciones de la tendencia. Principales Indicadores La Decisión por medio de los Indicadores EL RSI : Índice de fuerza relativa Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148 www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning p. 39 Si aplicamos el cálculo en el AT , aparecen los llamados Indicadores, su principal función es ayudarte a llegar a un pronóstico de lo que puede suceder en el futuro de forma rápida y con mayor confianza. Siempre Recordar: El análisis técnico solo describe lo que sucedió en el pasado (histograma) para ofrecer una sugerencia de lo que podría suceder en el futuro **Dentro de los indicadores más populares que encontrarás es el Índice de fuerza relativa o RSI. El RSI analiza si los precios se encuentran dentro de las zonas de sobrecompra o sobreventa. Está representado por una escala de 0 a 100 (donde 100 es el extremo de sobrecompra y 0 el de Sobreventa.) y revisa más de 14 períodos para establecer su número. El índice de fuerza relativa se establece al observar las ganancias promedio durante un período de 14 días, dividido entre las pérdidas promedio. Es un indicador móvil, por lo que cada nuevo día es un nuevo período de 14 días, ya que el día más antiguo se cancela y aparece el día más reciente. Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148 www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning p. 40 Podemos decir que una moneda está en sobrecompra si hay un período prolongado de ganancias, y está sobrevendida si hay un período prolongado de pérdidas. Lo que esto nos dice es que el mercado estará listo para una corrección natural en los extremos del RSI. **En general, una moneda se considera sobrecomprada si el RSI ha superado los 70, y sobrevendida si está por debajode 30. Si, como parte de tu análisis técnico, ves que el RSI se encuentra en alguno de estos extremos, se respalda el argumento de que esta a punto de producirse una reversión en el mercado. El Indicador MACD MACD (Moving Average Convergence Divergence) Indicador Nivel Jerárquico “2” El indicador técnico convergencia/divergencia de media móvil, según sus siglas MACD, es un oscilador bastante útil para indicar la tendencia del mercado y su fuerza. El indicador convergencia/divergencia de medias móviles es uno de los indicadores más utilizados en el análisis técnico de mercados. El MACD es un oscilador que muestra la distancia entre una media móvil exponencial (EMA) rápida y una media móvil exponencial lenta. En otras palabras, indica la convergencia/divergencia de dos medias móviles exponenciales. Cálculo: MACD = EMA(rápida) – EMA(lenta) EMA: media móvil exponencial. Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148 www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning p. 41 El indicador está compuesto por dos medias móviles exponenciales: una media móvil lenta (pocos periodos) y otra media móvil rápida (mediano plazo) y un histograma (barras, áreas) el cual mide la distancia de separación de estas dos medias móviles. Normalmente se utiliza una media móvil rápida de 12 periodos, una media móvil lenta de 26 periodos y un histograma con media móvil de 9 periodos. El indicador MACD es más efectivo en mercados en tendencia, que en un momento de lateralidad. Por esto, recomendamos utilizar MACD (útil en tendencias) junto a otros indicadores que son efectivos en mercados laterales, así como RSI. El MACD no cuenta con niveles de sobre compra o sobre venta, a cambio de esto cuenta con un nivel central con valor cero que indica un valor positivo o negativo. Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148 www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning p. 42 ¿Cómo interpretar al indicador MACD? El indicador esta compuesto por dos medias móviles: en el siguiente ejemplo, la curva de MACD (color azul) y la línea de señal (naranja), y un histograma (barras verdes) que muestran la diferencia entre las dos medias móviles. Este oscilador fluctúa alrededor de cero y no se limita a ningún límite en la parte superior o inferior. Existen varias maneras para interpretar las señales de MACD: MACD sobre línea 0: si las barras del histograma tienen valores positivos nos indican que la EMA rápida es mayor que la EMA lenta, según teoría de medias móviles esto no indica tendencia alcista. También podemos expresar que si el histograma es positivo y creciente la tendencia alcista continúa en proceso ya que la diferencia en ambas EMA es cada vez mayor. Por lo contrario, si el histograma es positivo pero decreciente, la tendencia alcista puede estar perdiendo fuerza ya que la diferencia entre la EMA rápida y lenta va disminuyendo. MACD bajo línea 0: si la EMA rápida es menor a la EMA lenta, al efectuar la diferencia, entre estas dos medias móviles, el resultado tomará valores negativos quedando el MACD Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148 www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning p. 43 bajo la línea de 0. Según teoría de medias móviles: EMA rápida bajo la EMA lenta indica tendencia bajista. De igual manera, podemos expresar lo siguiente: si el histograma es negativo y decreciente la tendencia descendente continúa en proceso ya que la diferencia en ambas EMA es cada vez mayor. Por lo contrario, si el histograma es negativo pero creciente, la tendencia bajista puede estar perdiendo fuerza ya que la diferencia entre la EMA rápida y lenta es menor. Debemos tener en cuenta que el cruce del MACD de la línea cero nos indican un cambio de tendencia. Si la línea cruza de arriba hacia abajo, tendremos un cambio de tendencia de alcista a bajista, y claro, viceversa. Intersección de las líneas del MACD: Las intersecciones de la media móvil con la línea de señal MACD, es una buena advertencia sobre un posible cambio en la dirección del movimiento del precio. Se cree que si la curva cruza la línea de señal del MACD de abajo hacia arriba, el indicador da una señal de compra, lo que implica un nuevo aumento de los precios. Si el MACD cruza la línea curva de la señal de arriba hacia abajo, podría ser un signo de más baja de los precios y es considerado como una señal de venta. Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148 www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning p. 44 Divergencia del MACD: Una divergencia es una discordancia entre la información que nos muestra el indicador y la gráfica de precio. El indicador MACD también es bastante útil indicando divergencias. Si la línea del MACD se mueve en la misma dirección que el precio, estamos hablando de una convergencia del indicador. Pero si, la trayectoria del precio y la curva del indicador se mueven en diferentes direcciones, hay una divergencia. Como ejemplo tenemos la siguiente gráfica, el precio sube a nuevos máximos, los cuales no están confirmados por la curva del MACD (curva del MACD presenta máximos cada vez mas pequeños) nos podría indicar un debilitamiento de fuerza de la tendencia alcista, o incluso cambiar en su dirección. Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148 www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning p. 45 Nota importante: Como regla general es preferible comprar cuando el MACD está por debajo de 0 y vender cuando está por encima de 0. No hay una forma automática de determinar el mejor momento de comprar o vender. Si se espera a que la línea de corto plazo cruce a la de largo plazo en algunas ocasiones la tendencia ya llevará recorrido un buen trecho. El histograma muestra antes los cambios de tendencia, cuando sus barras empiezan a reducir su tamaño. Esto detecta antes los cambios de tendencia, pero también da más señales falsas. En el histograma es más importante si las barras están aumentando o reduciendo su tamaño que si están por encima o por debajo de 0. Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148 www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning p. 46 Como usar las Velas o ‘inside bars’ También podemos usar velas para buscar la consolidación y el ajuste del mercado. Digamos que estamos viendo un gráfico diario. Si la vela de un día (incluidas sus mechas) es más pequeña que el día anterior y cabe dentro de su área, se llama una barra interior (inside bar). Muestra que el mercado se está consolidando. Así que, si un día una moneda alcanza un máximo de $10 y un mínimo de $5, y al día siguiente alcanza un máximo de $8 y un mínimo de $6, es una barra interior (está dentro del rango de $10 a $5 de su predecesor). Si al día siguiente obtiene un máximo de $7 y un mínimo de $6.50, tienes un segundo día consecutivo de barras internas. Esto muestra que el mercado se está ajustando. Es importante tener en cuenta que, históricamente, un mercado en contracción es un indicador de que se avecina una ruptura.Una ruptura es un aumento abrupto en el volumen de operaciones, impulsando el precio de manera rápida y significativa, ya sea hacia abajo o hacia arriba. Ocurre cuando el mercado se ha ajustado hasta el punto en que los traders no están haciendo dinero, por lo que la situación se vuelve delicadamente equilibrada. Cuando un movimiento se hace en cualquier dirección, entonces tiende a ser grande. Si estás mirando un gráfico y observas un período de ajuste o consolidación, entonces puedes estar viendo las semillas de una ruptura. Esto podría continuar por días. Pero en el momento en el que la siguiente vela supera el rango de sus predecesores y no es una barra interior, es cuando puedes esperar una ruptura. Si la vela excede el punto alto del día Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148 www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning p. 47 anterior, será una ruptura alcista; si cae más allá del punto más bajo, será una ruptura bajista. Si este movimiento está respaldado por un gran cambio en el volumen de operaciones, tienes un buen indicador de que está ocurriendo un cambio de precio significativo. El Corazón del Algoritmo: También conocido como Robot operador, se construye a partir de la genética de la operatoria de todos los días, esto incluye nada más y menos que los precios, las sesiones y el tiempo. Buscar las condiciones es la variable de ajuste, puesto a que pada cada tipo de operatoria podemos crear una fórmula lógica que permita predecir por ejemplo una sobrecompra o una sobreventa, o valores mínimos o máximos dentro de un rango de tiempo. Este robot solo sigue nuestras indicaciones y condiciones, lo que hace es sintetizar todos los estudios que haríamos para la decisión final en un solo paso. Esto sería Comprar- Vender, Mantener, Salir o Entrar. El Algoritmo, guarda en sus fórmulas y condiciones los alertas y señales que requiere el tipo de operatoria. “Los Ingredientes principales de todo Algoritmos” incluyen (Medias Móviles Ponderadas de distinto tamaño (ejemplo 20 y 10 Sesiones) (50 y 30 Sesiones)..etc. También movimientos en la Volatilidad (una Volatilidad pasó de 25% al 45%), Algunos indicadores que vimos en el Análisis Técnico como los emblemáticos Indicadores “MACD y RSI” La combinación, rango y ejecución tiene directa relación con el pincel de trader, cada individuo ajustará su Algoritmo, lo probará para sentirse cómodo. Ese calculador subjetivo, deberá ser probado por medio de una matriz de riesgo, una ves probado podemos disponer de esta herramienta, pero siempre monitoreada, puesto a que Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148 www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning p. 48 la mayoría de los mercados y en particular las Criptos suelen no tener reglas, ni dirección por lo que asegurar una fórmula eterna no suena válido. Un Ejemplo Breve: Consideremos que estamos diseñando un sistema que opera (sólo en largo plazo) en un mercado de Bitcoin en un gráfico de barras. Estas pueden ser, por ej., de cinco minutos, treinta minutos o incluso un día. Una regla de Trading la modelamos como una función que nos devuelve en cada barra dos posibles valores "entrar en mercado" o "salir del mercado". En cada barra se evalúa esta función. Si en la barra actual nos dice, por ejemplo, "entrar en mercado" y ya estábamos comprados, entones no se hace nada porque se mantiene el estado. Si en la barra anterior estábamos fuera del mercado, entonces se realiza la compra porque hay cambio de estado. Esta Regla Algorítmica las representamos mediante una estructura denominada árbol. Por ejemplo, en la figura 2 podemos observar la regla de trading que "entra en mercado" cuando el precio de la barra actual es mayor que la media de las últimas 50 barras. La función "average - Media" computa la media de n barras en el conjunto de valores histórico. El parámetro de la función se especifica mediante el 50 que cuelga como nodo hijo en el árbol. La función "price" nos devuelve el precio de cierre de la barra actual. Por último, podemos observar que el operador relacional "<" especifica la condición de que la media de 50 barras sea menor que el precio de la barra actual, o que el precio de la barra actual sea mayor que la media de 50 barras, según el sentido de lectura. En la figura 3 podemos observar otra regla de trading que "entra en mercado" cuando el precio de la barra actual es mayor que el precio máximo de las últimas 30 barras. La función "maximum" nos da el precio máximo de las últimas "n" barras, en este caso de las últimas 30 barras. Ahora vamos a combinar estas dos reglas de trading para obtener una más compleja que "entra en mercado" cuando se cumplen las dos condiciones a la vez. Esto se consigue mediante un árbol que une las dos reglas de trading mediante el operador relacional "and". El resultado podemos verlo en la figura 4. Ahora consideremos que tenemos dos reglas que vamos a utilizar para obtener una nueva generación. En la figura 5 vemos la regla que usamos en la figura 4 y otra nueva Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148 www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning p. 49 regla padre que "entra en mercado" cuando el máximo de 30 barras es mayor que la media de 28 barras y además el precio de la barra actual es mayor que el mínimo de las últimas 6 barras. Ahora el algoritmo genético selecciona de forma aleatoria un subárbol de cada regla padre. Esta selección la podemos ver en la figura 5 mediante un círculo en cada regla padre. A continuación, el algoritmo sustituye el subárbol seleccionado en la regla padre 1 por el subárbol seleccionado en la regla padre 2 para así obtener una nueva generación. Cada nueva generación es evaluada para medir cómo de buena es y sólo las mejores generaciones obtienen descendientes. En este proceso también se incluyen mutaciones al obtener las nuevas generaciones como, por ejemplo, ligeras variaciones de los parámetros de las funciones "máximum" o "mínimum" y así obtener diversidad de individuos. Realizando este proceso, nos permite encontrar las reglas de trading que consiguen mejores resultados en los mercados. Este mismo proceso nos permite además que el sistema de trading se adapte de forma automática y natural a los cambios en su entorno y va evolucionando para sobrevivir en los mercados. Figura 2. Representación de regla de trading como estructura de Árbol. Si el precio (price) de la última barra es mayor que la media (average) de las últimas 50 entonces "entra en mercado" Figura 3. Si el precio (price) de la última barra es mayor que el máximo (maximum) de 30 barras entonces "entra en mercado" Figura 4. Combinación de dos reglas de trading para formar otra más compleja. Esta regla "entra en mercado" cada regla padre. A A contiene un valor media de 28 barras otra nueva regla padre que la barra actual sera si se cumplen las dos reglas de trading que la componen a la vez, correspondientes a las reglas de las figuras 3 y 4. Figura 5. Formación de una nueva generación a partir de dos individuos (padres) de la población. Bibliografía utilizada y sugerida Libros y otros manuscritos Cagigas, Oscar, Trading con Gestión de Capital, Madrid España, Editorial Cegal - Onda4.com, Edición única 2017. Covel, Michael. W, TheTurtle Trading Rules, Chicago USA, Editorial Harper Business, 3era Edición 2018. Keizer, Jordan, Trading e Inversiones en Criptomonedas, Princeton USA, Editorial Pearson Education VIX 2° Edición. 2018. Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso(1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148 www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning p. 50 Nakamoto, Satoshi. Paper (Original Escrito), sin Editor, 2011. Sitio web https://bitcointalk.org/ ,Poweredby SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009. Sitio web https://bitcoin.org/, Publicado bajo la licencia MIT facebooktwitter Network Status Bitcoin Project 2009-2019 Sitio web https://support.bitfinex.com/hc/en-us, iFinex Inc. Allrightsreserved, Copyright © 2013-2019. Lo que vimos: En esta unidad vimos una introducción los principales patrones del Análisis Técnicos, para poder decidir a partir del estudio de Charts, los Indicadores y Osciladores. Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148 www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning p. 51 Lo que viene: El Trading con Criptomonedas, las entradas y salidas en las operaciones, funciones de operatoria, el uso de calculadoras para operar. Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148 www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning
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