Series de Tiempo II Practica 1 Prueba ADF -7 dic 2020 - Adrian Alvarez

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Series de Tiempo II trimestre 20-O hoja 1 de 2
7-dic-2020
PRACTICA # 1 
Objetivos: Se aplicará la prueba de Dickey-Fuller para determinar si una serie de 
tiempo es estacionaria (con un 90% de confiabilidad). 
❶.Se considera la serie original (en niveles): VTASAUTOt = ventas de 
automóviles nuevos en EU, observaciones mensuales en el período 1980:02-
1996:02. Fuente: libro de Pindyck. Así como la serie calculada: VP_VTASAUTOt = 
variaciones porcentuales mensuales en las ventas de automóviles
archivo de datos: cuadro15-2 VP.gdt (está disponible en la carpeta 
DOCUMENTOS COMPARTIDOS)
Escribiremos las ecuaciones de Dickey-Fuller para la serie VP_VTASAUTOt y
Aplicaremos la prueba ADF para comprobar, con un 90% de confiabilidad, que 
dicha serie es estacionaria
Las ecuaciones de Dickey-Fuller para la serie VP_VTASAUTOt son: 
Sin constante d_VP_VTASAUTOt = δVP_VTASAUTOt-1 + vt 
Con constante d_VP_VTASAUTOt = δVP_VTASAUTOt-1 + β0 + vt 
Con constante y tendencia d_VP_VTASAUTOt = δVP_VTASAUTOt-1 +β0 + β1t + vt 
donde vt es la perturbación; β0 , β1 son coeficientes constantes
La prueba ADF calcula las tres regresiones de las ecuaciones previas y da las 
probabilidades * para las pruebas de significación del coeficiente δ .
Para aplicar la prueba ADF a la serie VP_VTASAUTOt en GRETL,
• Abra el archivo de datos cuadro15-2 VP.gdt
• Clic en la variable VP_VTASAUTO (en la lista que está del lado izquierdo de la 
pantalla)
• Clic en el menú Variable  Contrastes de raíz unitaria  
 Contraste aumentado de Dickey-Fuller
 Sale ventana de opciones, 
Clic en:  contraste sin constante ,
Series de Tiempo II trimestre 20-O hoja 2 de 2
7-dic-2020
PRACTICA # 1 (continúa)
Como la serie que se desea analizar es VP_VTASAUTO (no tiene el símbolo 
de diferencia d_ ), Clic en:
  usar nivel de la variable
(las demás opciones se dejan como están, sin cambiar nada) 
➠ La ventana de opciones quedará como sigue:
Clic en Aceptar (Sale la ventana con resultados…)
Compruebe si el coeficiente  en cada ecuación es significativo (con 90% 
confiabilidad) y escriba el resultado:
 ECUACION *  Resultados 
 sin constante _________ < _______ .....  es significativo , .....  no es significativo
 con constante _________ < _______ .....  es significativo , .....  no es significativo
 con constante y tendencia ________ < _______ .....  es significativo , .....  no es significativo
Conclusión: d_prtabt : ..... Es una serie ; ..... No es una serie
 estacionaria estacionaria
Fin de la Prác ca 1
Series de Tiempo II trimestre 20-O hoja 3 de 2
PRACTICA # 1 SOLUCION 7-dic-2020
Se aplica la prueba ADF a la serie VP_VTASAUTOt 
Contraste aumentado de Dickey-Fuller para VP_VTASAUTO
incluyendo 14 retardos de (1-L)VP_VTASAUTO
(el máximo fue 14, el criterio AIC)
tamaño muestral 178
hipótesis nula de raíz unitaria: a = 1
 contraste sin constante 
 modelo: (1-L)y = (a-1)*y(-1) + ... + e
 valor estimado de (a - 1): -1.48585
 Estadístico de contraste: tau_nc(1) = -2.27371
 valor p asintótico 0.02219
 Coef. de autocorrelación de primer orden de e: -0.033
 diferencias retardadas: F(14, 163) = 9.270 [0.0000]
 contraste con constante 
 modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e
 valor estimado de (a - 1): -2.74144
 Estadístico de contraste: tau_c(1) = -3.10226
 valor p asintótico 0.02641
 Coef. de autocorrelación de primer orden de e: -0.023
 diferencias retardadas: F(14, 162) = 9.683 [0.0000]
 con constante y tendencia 
 modelo: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + ... + e
 valor estimado de (a - 1): -2.98463
 Estadístico de contraste: tau_ct(1) = -3.21903
 valor p asintótico 0.08062
 Coef. de autocorrelación de primer orden de e: -0.021
 diferencias retardadas: F(14, 161) = 9.716 [0.0000]
 ECUACION *  Resultados 
 sin constante 0.02219 < __0.10_ ✘  es significativo , .....  no es significativo
 con constante 0.0264 < __0.10_ ✘  es significativo , .....  no es significativo
 con constante y tendencia 0.0862 < __0.10_ ✘  es significativo , .....  no es significativo
Conclusión: VP_VTASAUTOt : ✘ Es una serie ; ..... No es una serie
 estacionaria estacionaria
Fin de la práctica 1