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Ing. CIP Angel Daniel Rodriguez Castro (arodriguezc@outlook.com) CONTENIDO DIAGRAMAS DE INCERTIDUMBRE O ÁRBOL DE DECISIONES TU ¿Cual es mejor, $ 60.000.000 o $50.000.000? DIAGRAMAS DE INCERTIDUMBRE O ÁRBOL DE DECISIONES OBJETIVO: ES EL PRE REQUISITO PARA DETERMINAR LA MEJOR ALTERNATIVA DIAGRAMAS DE INCERTIDUMBRE O ÁRBOL DE DECISIONES LO MEJOR DEPENDE DEL OBJETIVO Ejemplos: -Objetivo : Maximizar Ingreso -Objetivo : Reducir Costo DIAGRAMAS DE INCERTIDUMBRE O ÁRBOL DE DECISIONES EJEMPLO: SEMBRAR SEMBRAR Infestación de plagas Fenómeno del niño Alta 0.7 Baja 0.2 Moderada 0.1 PROBABILIDADES POSIBILIDADES EVENTOS DECISIÓN DIAGRAMAS DE INCERTIDUMBRE O ÁRBOL DE DECISIONES EJEMPLO: INGRESO DE UN NUEVO PRODUCTO AL MERCADO OBJETIVO: DETERMINAR EL MEJOR CURSO DE ACCIÓN A SEGUIR. Herramienta: Prospectiva Presente Futuro DIAGRAMAS DE INCERTIDUMBRE Ó ÁRBOL DE DECISIONES Pueden usarse para desarrollar una estrategia óptima cuando el tomador de decisiones se enfrenta con: – Una serie de alternativas de decisión – Incertidumbre o eventos futuros con riesgo Un buen análisis de decisiones incluye un análisis de riesgo A e Alternativa 1 Alternativa 2 evento 1 p(evento 1) evento 2 p(evento 2) evento 3 p(evento 3) Resultado1 Resultado2 Resultado3 Monto 4 Punto de decisión Ramas : se representan con líneas Nodos de decisión : Actividad Controlable. De ellos salen las ramas de Alternativas(A) Nodos de Eventos : Actividad NO Controlable. de ellos salen las ramas de las Probabilidades (p) de que ocurran los eventos posibles COMPONENTES Y ESTRUCTURA DIAGRAMAS DE INCERTIDUMBRE Ó ÁRBOL DE DECISIONES DECISIÓN A Las DECISIONES siempre tiene 2 o mas ALTERNATIVAS (A1, A2, A3, etc.) Y cada alternativa se mide a través del impacto financiero A A2 CF1=Consecuencia Financiera 1 CF2=Consecuencia Financiera 2 CF3=Consecuencia Financiera 3 CF1=Consecuencia Financiera n . . . 60 50 70 COMPONENTES Y ESTRUCTURA DIAGRAMAS DE INCERTIDUMBRE Ó ÁRBOL DE DECISIONES EVENTO a Los EVENTOS siempre tiene 2 o mas POSIBILIDADES (a1, a2, a3, etc.) Y cada posibilidad tiene una probabilidad de ocurrencia (pa1, pa2, pa3, etc.) a a2 CFa1= 60 x pa1 = 0.3 => 18 CFa2= 50 x pa2 = 0.5 => 25 CFa3= 70 x pa3 = 0.2 => 14 = 1.0 57 pa (siempre suman 1) VEa (Valor Estimado de a ) = CFi x pi COMPONENTES Y ESTRUCTURA DIAGRAMAS DE INCERTIDUMBRE Ó ÁRBOL DE DECISIONES VEa Alternativa 1 Alternativa 2 Evento 1 P(Evento 1) Evento 2 P(Evento 2) Evento 3 P(Evento 3) Monto 1 Monto 2 Monto 3 Monto 4 Punto de decisión FASES DE ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DIAGRAMAS DE INCERTIDUMBRE Ó ÁRBOL DE DECISIONES 1. Diseño del diagrama ………………………. 2. Desarrollo ……………………………………. 3. Determinar Mejor curso de acción a seguir P F F P P F DIAGRAMAS DE INCERTIDUMBRE Ó ÁRBOL DE DECISIONES EJEMPLO VALOR ESPERADO ¿CUÁL ES EL MEJOR CURSO DE ACCIÓN A SEGUIR? Usted esta pensando comprar en $1000 un número de una rifa de 100 números, la cual paga un premio de $50.000. Hay dos eventos posibles: – Usted gana la rifa, o – Pierde LA DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDADES ES: • EL VALOR ESPERADO ES: 49000*(1/100) + -1000*99/100 = -500 ¿QUÉ SIGNIFICA ESE RESULTADO? Evento X P(X) Gana $ 49000 1/100 Pierde $- 1000 99/100 DIAGRAMAS DE INCERTIDUMBRE Ó ÁRBOL DE DECISIONES Usted esta pensando comprar en $1000 un número de una rifa de 100 números, la cual paga un premio de $50.000. Hay dos eventos posibles: – Usted gana la rifa, o – Pierde DIAGRAMAS DE INCERTIDUMBRE Ó ÁRBOL DE DECISIONES DIAGRAMAS DE INCERTIDUMBRE Ó ÁRBOL DE DECISIONES EJEMPLO DECISIÓN DE LARRY Durante la última semana Larry ha recibido 3 propuestas matrimoniales de 3 mujeres distintas y debe escoger una. Ha determinado que sus atributos físicos y emocionales son más o menos los mismos, y entonces elegirá según sus recursos financieros. • La primera se llama Jenny. Tiene un padre rico que sufre de artritis crónica. Larry calcula una probabilidad de 0.3 de que muera pronto y les herede $100.000. Si el padre tiene una larga vida no recibirá nada de él • La segunda pretendiente se llama Hanna, que estudia y trabaja a medio tiempo en una compañía. Larry estima una probabilidad de 0.6 de que Hanna culmine sus estudios. Si continúa y culmina, Larry cree que puede influir para dirigirla ya sea hacia auditoria o hacia el área de impuestos. Si pasa a auditoría, hay una probabilidad de 0.5 de ganar $40.000 y de 0.5 de ganar $30.000. Si pasa al departamento de impuestos podría ganar $40.000 con probabilidad de 0.7 o $25.000 (0.3). Si se dedica a los hijos podría tener un trabajo de tiempo parcial por $20.000 • La tercera pretendiente María, sólo puede ofrecer a Larry su dote de $25.000. ¿CON QUIÉN DEBE CASARSE LARRY? ¿POR QUÉ? DIAGRAMAS DE INCERTIDUMBRE Ó ÁRBOL DE DECISIONES LAS DECISIONES MULTICRITERIO • Hasta ahora se han analizado dos criterios para la toma de decisiones – el valor monetario esperado, y – el riesgo (variancia) • Pero pueden haber otros factores importantes en las decisiones • ¿Cuáles otros factores influirían en la decisión de Larry? DIAGRAMAS DE INCERTIDUMBRE Ó ÁRBOL DE DECISIONES • ¿Cuáles otros factores influyen en las organizaciones? – Factores relacionados con la imagen, motivación del personal, valores, etc. • Es posible crear escalas numéricas para evaluar estos factores y luego factores para ponderar cada criterio • El principal problema es la subjetividad en la evaluación de estos otros factores. LAS DECISIONES MULTICRITERIO DIAGRAMAS DE INCERTIDUMBRE Ó ÁRBOL DE DECISIONES DIAGRAMAS DE INCERTIDUMBRE Ó ÁRBOL DE DECISIONES EJERCICIOS A DESARROLLAR RESOLVER ARBOL DE DECISIONES A a b B C D $ 140 $ 180 $ 210 $ 200 $ 200 $ 150 $ 100 c $ 80 $ 70 $ 60 RESOLVER EL ÁRBOL DE DECISIONES QUE SE MUESTRA EN LA FIGURA, EN DONDE LOS COSTOS SE MUESTRAN EN LOS EXTREMOS DE LOS RAMALES PRODUCCIÓN DE UN NUEVO PRODUCTO • Un fabricante está considerando la producción de un nuevo producto. La utilidad incremental es de $10 por unidad y la inversión necesaria en equipo es de $50.000 • El estimado de la demanda es como se muestra en la siguiente tabla: Unidades Probabilidad 6,000 0.30 8,000 0.50 10,000 0.20 DIAGRAMAS DE INCERTIDUMBRE Ó ÁRBOL DE DECISIONES • Tiene la opción de seguir con el producto actual que le representa ventas de 2.500 unidades con una utilidad de $5.5/unidad sin publicidad, con la opción de que si destina $14.000 en publicidad podría, con una probabilidad de 80% conseguir ventas de 5.500 unidades y de un 20% de que éstas sean de 4.000 unidades • Construya el árbol de decisión y determine el curso de acción a seguir. PRODUCCIÓN DE UN NUEVO PRODUCTO EMPRESA CONSTRUCTORA Una empresa constructora está construyendo un edificio de departamentos. Debido a la creciente recesión general y del mercado inmobiliario en particular, se ha decidido interrumpir la obra, ahora o cuando la estructura haya sido terminada. La empresa puede vender la obra en su estado actual en $300 millones. El grupo bancario que financia a la empresa está dispuesto a esperar hasta un máximo de 3 meses, calculados a partir de la finalización de la estructura. Si la obra no se vende de ahora hasta esa fecha, el grupo bancario tomará posesión de la empresa y la liquidará. El principal accionista se opone a esta solución. Si la empresa decide terminar la estructura, considera que la venta estará expuesta a las siguientes posibilidades: ÁRBOL DE DECISIONES O DIAGRAMAS DE INCERTIDUMBRE EMPRESA CONSTRUCTORA 1/3 La empresa considera factible el punto medio de los intervalos. Ejemplo, en el intervalo de 500 a 1.000 millones,estima 750 millones. El mercado es transparente y reducido, con demanda estable. De modo, que si la empresa no vende a un precio determinado en un mes, no venderá más. Por otra parte, la puesta en marcha de la oferta de venta y su eventual realización toma más de un mes. De este modo, el mes es el período básico para vender o cambiar de oferta. A la empresa le parece evidente entonces, si decide terminar la estructura, que no es conveniente mantener una oferta por más de un mes, y tampoco considera conveniente sustituir una oferta que fracasó por una más alta. Luego de terminada la estructura, los gastos financieros serán de $200.000 mensuales y una vez vendida la obra o la estructura estos gastos desaparecen (por cancelación y capitalización de las deudas con los bancos) ÁRBOL DE DECISIONES O DIAGRAMAS DE INCERTIDUMBRE EMPRESA CONSTRUCTORA 2/3 Tabla de gastos (en millones de $) En el cuadro de gastos se detallan las inversiones a la fecha de acuerdo con la contabilidad y el costo adicional para llegar a terminar la estructura de hormigón armado. a) Construir el árbol de decisión de la empresa. b) Definir que curso de acción es aconsejable. TAREAS A REALIZAR ÁRBOL DE DECISIONES O DIAGRAMAS DE INCERTIDUMBRE EMPRESA CONSTRUCTORA 3/3 LA PIEZA ESPECIAL ÁRBOL DE DECISIONES O DIAGRAMAS DE INCERTIDUMBRE La empresa ABC se especializa en trabajos no masivos y de alta tecnología. Está fabricando en este momento la pieza K para ferrocarriles. En la columna I de la tabla de costos se indica el costo incurrido hasta la fecha. Debe entrega la pieza dentro de los 5 días, la cual será terminada sobre la hora de entrega. Si ABC no entrega la pieza dentro de los 5 días, deberá afrontar una multa de $2.000, por día de retraso. El precio total de K a cobrar a la entrega es de $ 25.000. LA PIEZA ESPECIAL 1/4 ABC tiene poca experiencia en la fabricación de la pieza Q y le es difícil estimar la duración del trabajo, que puede ser de 8 a 13 días, con la siguiente distribución de probabilidad: El Sr. Perez, un cliente tradicional de ABC, solicita la fabricación urgente de una pieza especial Q. Para ello, ABC debe suspender la fabricación de K para reanudarla cuando halla terminado Q. ÁRBOL DE DECISIONES O DIAGRAMAS DE INCERTIDUMBRE LA PIEZA ESPECIAL 2/4 Si ABC contrata el asesoramiento de un especialista por la suma de $5.000, los tiempos podrán reducirse de 7 a 10 días con la siguiente distribución: El Sr. Pérez no puede esperar que ABC termine con K, y si ABC no inicia la pieza de inmediato, recurrirá a un competidor. El Sr. Pérez, Tampoco quiere hacerse cargo de la cuenta que ABC deberá pagar a ferrocarriles y necesita tener un precio fijo e inamovible de inmediato. ABC no tiene otro trabajo contratado y ni en cierre para las próximas dos semanas. Los costos de fabricación de Q se detallan en la columna IV de la tabla. Salvo la suspensión de la fabricación de K, la fabricación de Q no tiene otro efecto sobre la marcha de la empresa. ABC estima que el Sr. Perez puede pagar hasta $30.000 Los costos a incurrir para finalizar la pieza están detallados en la columna II. El costo total de K será el resultado de I + II y está registrado en la columna III. (1) La mano de obra es sumamente especializada y ABC ha adoptado la política de mantener a sus obreros y capataces aún cuando no tenga trabajos dentro de un plazo razonable. (2) Se distribuyen a razón del 100% de la mano de obra ÁRBOL DE DECISIONES O DIAGRAMAS DE INCERTIDUMBRE LA PIEZA ESPECIAL 3/4 TAREAS A REALIZAR: a) Confeccionar el árbol de decisión correspondiente a esta situación de decisión. Recordar dibujar en él todos los elementos. b) ¿Cuántos deberían ser los días de fabricación de Q para que ABC le sea conveniente e indiferente proceder a tomar ese pedido? ÁRBOL DE DECISIONES O DIAGRAMAS DE INCERTIDUMBRE LA PIEZA ESPECIAL 4/4
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