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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA ECONOMETRÍA I Curso académico 2010-2011 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA Código Créditos ECTS 6 Denominación ECONOMETRÍA I Titulación/es - Grado en Economía - Doble grado ADE/Economía Centro Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Semestre 4º Grado economía 6º D. Grado ADE-Economía Carácter Obligatoria Módulo/s Métodos Cuantitativos Materia/s Estadística-Econometría Profesor/es Nombre Despacho Correo Electrónico (Página Web) Titulación y Grupo JULIÁN RAMAJO HERNÁNDEZ 52 ramajo@unex.es http://eco.unex.es/jramajo/ Economía. Grupo único Área/s de conocimiento Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa Departamento/s Economía Profesor coordinador (si hay más de uno) OBJETIVOS Y COMPETENCIAS Objetivos 1. Conocer y comprender los principios y conceptos fundamentales de la econometría como instrumento para medir hechos económicos y sociales. 2. Interpretar y valorar con espíritu crítico los resultados obtenidos del análisis econométrico de la información económica. 3. Desarrollar habilidades en el manejo de herramientas informáticas y de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al ámbito econométrico. Competencias Competencias genéricas instrumentales CGI1. Capacidad de análisis y síntesis. CGI4. Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas. CGI5. Capacidad para la resolución de problemas. CGI8. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa. CGI9. Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. Competencias genéricas personales CGP1. Capacidad crítica y autocrítica. Competencias genéricas sistémicas CGS2. Capacidad de aprendizaje autónomo. Competencias específicas disciplinares CED10. Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de las Matemáticas (Álgebra, Cálculo), de la Estadística (Descriptiva), de la Econometría (Modelos de Regresión Lineal General, Dinámicos, Multiecuacionales y con Variable Dependiente Discreta) y de la Contabilidad (Financiera y de Gestión) necesarios para la resolución de los problemas que pueden plantearse en el ámbito de la Economía y la Empresa. CED30. Conocer y aplicar los fundamentos de los modelos econométricos. Competencias específicas profesionales CEP1. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. CEP2. Capacidad para aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos. CEP3. Capacidad para aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la realidad económica. CEP13. Capacidad para identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido. CEP17. Capacidad para la búsqueda e interpretación de datos e información relevantes y derivar de los mismos información relevante imposible de reconocer por no profesionales. CEP18. Capacidad para la transmisión y divulgación de información (ideas, problemas, soluciones,…) sobre cuestiones económicas. TEMAS Y CONTENIDOS Breve descripción del contenido I. El tema 1, de “Introducción”, tiene como objetivo principal delimitar el campo de actuación de la econometría, situándola dentro del marco conceptual en el que se desarrolla. II. Para los temas 2 y 3, el “Núcleo” de la asignatura, se pueden distinguir unos objetivos principales y unos objetivos secundarios: a) Objetivo principal: ser capaz de realizar análisis de regresión con variables económicas, siendo capaz de juzgar la validez del modelo y de interpretar los resultados desde el punto de vista econométrico y de la teoría económica. b) Objetivos secundarios: - ser capaz de manejar datos económicos susceptibles de ser utilizados en el análisis empírico. - utilizar con soltura el software econométrico EViews, de manera que se posibilite la consecución del objetivo principal. - ser capaz de comprender y evaluar críticamente los análisis empíricos realizados con datos económicos. Temario de la asignatura Denominación del tema 1: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA Contenidos teóricos del tema 1: 1.1. DEFINICIÓN DE ECONOMETRÍA 1.2. LOS MODELOS ECONÓMICOS 1.3. LOS MODELOS ECONOMÉTRICOS 1.4. ELEMENTOS DE UN MODELO ECONOMÉTRICO Metodología: Explicación en Grupo Grande con presentación en Power Point. Competencias: CGI1, CGI8, CGP1, CGS2, CED10, CED30, CEP18. Contenidos prácticos del tema 1: 1. Introducción al software econométrico EViews. 2. Manejo de datos en el programa EViews. 3. Realización de representaciones gráficas y cálculo de estadísticos básicos con el programa EViews. 4. Fuentes estadísticas para el análisis econométrico. Metodología: Prácticas en la sala de ordenadores y análisis individual fuera del aula. Competencias: CGI1, CGI4, CGI5, CGI9, CGP1, CGS2, CED10, CED30, CED60, CEP1, CEP2, CEP3, CEP13, CEP17, CEP18. Denominación del tema 2: EL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL Y SUS HIPÓTESIS BÁSICAS Contenidos teóricos del tema 2: 2.1. INTRODUCCIÓN 2.2. EL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL 2.2.1. Especificación 2.2.2. Hipótesis básicas del modelo 2.2.3. Estimación de los parámetros estructurales por el método MCO 2.2.4. Propiedades de los estimadores MCO 2.2.5. Estimador de la varianza de los errores 2.3. BONDAD DEL AJUSTE: COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN 2.3.1. Coeficiente de determinación 2.3.2. Coeficiente de determinación ajustado 2.4. INFERENCIA EN EL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL: INTERVALOS DE CONFIANZA Y CONTRASTES DE HIPÓTESIS PARA LOS PARÁMETROS INDIVIDUALES 2.4.1. Distribución de los estimadores de los parámetros individuales 2.4.2. Intervalos de confianza para los parámetros estructurales 2.4.3. Contrastes de hipótesis sobre parámetros individuales 2.4.4. Intervalos de confianza y contrastes de hipótesis sobre la varianza residual 2.4.5. Algunos resultados estadísticos de interés 2.5. CONTRASTES CONJUNTOS DE RESTRICCIONES LINEALES 2.5.1. Resultados estadísticos previos 2.5.2. Contrastes conjuntos de restricciones lineales 2.5.3. Contraste de validez general del modelo de regresión 2.6. COMBINACIÓN DE INFORMACIÓN MUESTRAL Y NO MUESTRAL 2.7. PREDICCIONES CON EL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL 2.8. FORMA FUNCIONAL 2.9. EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DE MODELOS ECONOMÉTRICOS Metodología: Explicación en Grupo Grande con presentación en Power Point. Competencias: CGI1, CGI8, CGP1, CGS2, CED10, CED30, CEP18. Contenidos prácticos del tema 2: 1. Estimación del modelo de regresión lineal con EViews. 2. Análisis estadístico y económico de los resultados econométricos. 3. Contrastes de hipótesis e intervalos de confianza a partir del modelo estimado. 4. Análisis estructural, simulaciones y predicciones. Metodología: Prácticas en la sala de ordenadores y análisis individual fuera del aula. Competencias: CGI1, CGI4, CGI5, CGI9, CGP1, CGS2, CED10, CED30, CED60, CEP1, CEP2, CEP3, CEP13, CEP17, CEP18. Denominación del tema 3: VIOLACIÓN DE LAS HIPÓTESIS BÁSICAS DEL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL (DETECCIÓN) Contenidos teóricos del tema 3: 3.1. ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL 3.1.1. Análisis del cambio estructural 3.1.2. Análisis de la especificación del modelo 3.2. TÉRMINO DE ERROR 3.2.1. Normalidad de los errores 3.2.2. Media no nula del término de error 3.2.3. Autocorrelación 3.2.4. Heteroscedasticidad 3.3. INFORMACIÓN MUESTRAL 3.3.1. Multicolinealidad 3.3.2. Errores de medida en las variables del modelo Metodología: Explicación en Grupo Grande con presentación en Power Point. Competencias: CGI1, CGI8, CGP1, CGS2, CED10, CED30, CEP18. Contenidos prácticos del tema 3: 1. Análisis del cumplimiento de las hipótesis básicas del modelo: realización de los correspondientes contrastes estadísticos con el EViews. Metodología: Prácticas en la sala de ordenadores y análisis individual fuera del aula. Competencias: CGI1, CGI4, CGI5, CGI9, CGP1, CGS2, CED10, CED30, CED60, CEP1, CEP2, CEP3, CEP13, CEP17,CEP18. ACTIVIDADES FORMATIVAS Horas de trabajo del alumno por tema Presencial Seguimiento No presencial Tema Total GG S TP EP 1 Teoría 2 1 1 1. Práctica 6 1,5 2 0,5 2 2. Teoría 30 10 20 2. Práctica 36 11 4 1 20 3. Teoría 30 10 20 3. Práctica 36 11 4 1 20 Evaluación del Conjunto 10 3 7 TOTAL 150 47,5 10 2,5 90 GG: Clase en Grupo Grande (entre 40 y 80 alumnos de media según titulación) S: Clase en Seminario (entre 20 y 40 alumnos de media según titulación: desdoble del GG) TP: Tutorías Programadas (entre 5 y 8 alumnos de media según titulación) EP: Estudio personal del alumno, trabajo individual o en grupo, lectura de bibliografía... CRITERIOS Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN Se considerarán dos sistemas de evaluación alternativos: un sistema de evaluación presencial y un sistema de evaluación no presencial. Evaluación presencial: Optarán por el sistema de evaluación presencial aquellos alumnos que, una vez transcurridos 15 días desde el comienzo de las clases de la asignatura, no hayan justificado documentalmente su imposibilidad de asistir a clases. En este sistema de evaluación presencial, el 85% de la calificación final obtenida por el alumno procederá de la calificación global obtenida como resultado de la realización de pruebas de conocimiento tras finalizar cada tema o bloque temático y/o de un examen final (si procede), mientras que el 15% restante procederá de la asistencia participativa en clase del alumno, siempre y cuando éste asista, al menos, al 70% de las clases de la asignatura. Cada prueba de conocimiento constará de cuestiones teórico-prácticas, y se valorará con una puntuación de 0 a 10 puntos. Una vez realizadas todas las pruebas de conocimiento, se tomará como calificación global la media de las calificaciones obtenidas en las mismas. Un alumno superará la asignatura, sin necesidad de realizar el examen final, cuando su nota media ponderada entre la calificación global de las pruebas de conocimiento y la asistencia participativa sea al menos de 5 puntos. Aquel alumno cuya nota media ponderada sea inferior a 5 puntos deberá superar un examen final, donde se valorarán los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la adquisición de las competencias de la asignatura. Este examen final se calificará con una puntuación de 0 a 10 puntos. El alumno aprobará la asignatura cuando la nota media ponderada entre este examen final y la asistencia participativa sea al menos de 5 puntos. Evaluación no presencial: Sólo podrán acogerse al sistema de evaluación no presencial aquellos alumnos que, en el plazo de 15 días desde el inicio de las clases, justifiquen documentalmente la imposibilidad de poder seguir un sistema de evaluación presencial. En este sistema de evaluación no presencial, el alumno realizará un examen final tras concluir las clases de la asignatura, en el que se valorarán los conocimientos teóricos y prácticos que el alumno necesita para adquirir las competencias de la asignatura. Este examen final se calificará con una puntuación de 0 a 10 puntos. El alumno aprobará la asignatura cuando la nota media de este examen final sea al menos de 5 puntos. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS Parte teórica: - J. RAMAJO, M.A. MÁRQUEZ y L. NOGALES: “Econometría: Conceptos, métodos y aplicaciones básicas”, Universitas Editorial, 2002. - D.N. GUJARATI: “Econometría”, Cuarta Edición, Editorial McGraw-Hill, 2004. - J.M. WOOLDRIDGE: "Introducción a la econometría. Un enfoque moderno", Segunda Edición, Thomson Paraninfo, 2006. - W.H. GREENE: “Análisis Econométrico”, Tercera Edición, Editorial Prentice Hall, 1999. Parte práctica: - U. CARRASCAL, Y. GONZÁLEZ y B. RODRÍGUEZ, "Análisis econométrico con EViews", Editorial Ra-Ma, 2001. - C. PÉREZ, "Problemas Resueltos de Econometría", Thomson Paraninfo, 2006. - J. ALEGRE y otros: “Ejercicios y problemas de Econometría”, Editorial AC, 1995. - A. ALCAIDE, N. ÁLVAREZ: “Econometría. Modelos deterministas y estocásticos. Aplicaciones”, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A., 1992. - A. FERNÁNDEZ y otros: “Ejercicios de Econometría”, Editorial McGraw-Hill, 2ª Edición, 2005. - B. PENA y otros: "Cien ejercicios de econometría", Editorial Pirámide, 1999. - T. PÉREZ y otros: “Ejercicios de Econometría Empresarial”, Editorial McGraw-Hill, 1993. - J. HERNÁNDEZ: “Ejercicios de Econometría”, ESIC Editorial, 1992. - S. GONZÁLEZ y otros: "Ejercicios resueltos de econometría. El modelo de regresión múltiple", DELTA Publicaciones, 2007. Recursos adicionales: El soporte fundamental del curso, junto con el contenido del Campus Virtual, es la página web http://eco.unex.es/jramajo/econometria.htm, que contiene datos y material complementario de la asignatura. HORARIOS DE TUTORIAS Tutorías programadas: (22,5 horas=9 grupos x 2,5 horas) Profesor/a: Julián Ramajo Hernández Despacho: 52 Días-Horas (semana): Martes, de 9:30 a 12:00 horas Tutorías de libre acceso: (6 horas) Profesor/a: Julián Ramajo Hernández Despacho: 52 Días-Horas (semana) Periodo lectivo: Lunes, de 9:00 a 11:00 horas; Martes, de 9:30 a 11:30 horas; Miércoles, de 9:00 a 11:00 horas Periodo no lectivo: Lunes, de 9:00 a 11:00 horas; Martes, de 9:30 a 11:30 horas; Miércoles, de 9:00 a 11:00 horas RECOMENDACIONES Respecto a conocimientos previos: Para facilitar la comprensión de la asignatura, es recomendable que los alumnos tengan claros algunos conceptos matemáticos (sumatorios, combinatoria, operaciones con matrices, conceptos básicos de derivación y de integración, etc.) y estadísticos (distribuciones de frecuencias y medidas asociadas, números índices, conceptos básicos de probabilidad, variables aleatorias y distribuciones de probabilidad, etc.). En este sentido, se considera que las competencias que haya adquirido previamente el alumno en las materias de “Matemáticas” y “Estadística” le ayudarán de forma significativa en esta asignatura. Respecto al método de estudio: Se recomienda al alumno un seguimiento continuado y desde el primer día del curso. Es muy recomendable la asistencia a las clases y a las tutorías. La dedicación al estudio de la asignatura puede ser, a título orientativo, de media hora para el estudio de los conceptos teóricos y de una hora para la realización de ejercicios prácticos por cada hora de clase recibida. El trabajo constante y la buena planificación desde el principio del curso le permitirán un aprovechamiento más eficaz de la asignatura y le ayudarán a alcanzar los objetivos académicos de la misma.
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