Endogeneidad

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Problema de endogeneidad:
Enunciado: Estás investigando el efecto del gasto en publicidad en las ventas de un producto. Sin embargo, sospechas que puede existir endogeneidad, es decir, una relación simultánea entre las variables explicativas y la variable dependiente. Explica qué es la endogeneidad y cómo puede sesgar las estimaciones del modelo de regresión. Proporciona posibles soluciones, como variables instrumentales o métodos de variables instrumentales, para abordar este problema.
Solución: La endogeneidad ocurre cuando una o más variables explicativas están correlacionadas con el término de error del modelo de regresión. Esto puede sesgar las estimaciones y producir resultados incorrectos en el análisis.
La endogeneidad puede llevar a una falta de validez de las estimaciones debido a la incapacidad de identificar el verdadero efecto causal de las variables explicativas en la variable dependiente. Esto se debe a la presencia de confusión o retroalimentación entre las variables.
Una posible solución para abordar la endogeneidad es el uso de variables instrumentales. Las variables instrumentales son variables externas que están correlacionadas con la variable endógena pero no están correlacionadas con el término de error. Estas variables se utilizan para identificar el efecto causal de las variables explicativas en la variable dependiente.
Los métodos de variables instrumentales, como el método de Mínimos Cuadrados en Dos Etapas (2SLS), permiten estimar las relaciones causales ajustando por la endogeneidad. Estos métodos proporcionan estimaciones consistentes y eficientes de los coeficientes de regresión bajo endogeneidad.