Uso de la simulación de Montecarlo en trading

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Uso de la simulación de Montecarlo en trading
Es muy habitual ver el uso de la simulación de Montecarlo a la hora de diseñar sistemas de trading. Para crear un sistema, se utilizan inputs (datos de entrada en este caso la cotización de los activos), y con la recopilación de datos se pone en marcha y se obtienen los outputs (resultados finales).
El principal problema de este tipo de sistemas es la incertidumbre que suponen, ya que para confeccionarlos hay que usar datos pasados (no sabes lo que va a pasar en el futuro, por lo que no puedes utilizar estimaciones), y muchas veces esta información no representa lo que realmente va a ocurrir. El mercado es muy volátil y cambia constantemente, por lo que la incertidumbre supone un grave problema a la hora de utilizar sistemas de trading.
La simulación de Montecarlo puede ayudar a luchar contra este problema, ya que genera muchas secuencias aleatorias a partir de los datos que ya utilizábamos en el sistema, obteniendo incontables curvas de capital igual de probables. Gracias a la generación de estas curvas de capital, un profesional formado puede analizar y valorar los posibles resultados y, a partir de ellos, sacar diferentes conclusiones que aumentarán las posibilidades de obtener rentabilidad (crear rangos de beneficios, utilizar ratios para evaluar el riesgo, entre otros).
Utilizar la simulación de Montecarlo, sobre todo en el mundo del trading, puede ser de gran ayuda para muchos profesionales e inversores, ya que facilita el análisis de situaciones futuras y permite evaluar los posibles riesgos y oportunidades que presente un mercado.