8.2.2.8 BARCELLOS PAULA, L.; GIL LAFUENTE, A.M.; GIL ALUJA, J. Using homogeneous groupings in portfolio management. Proceeding of The Third Interna...

8.2.2.8 BARCELLOS PAULA, L.; GIL LAFUENTE, A.M.; GIL ALUJA, J. Using homogeneous groupings in portfolio management. Proceeding of The Third International Conference Problems of Cybernetics and Informatics (PCI'2010), September 6-8, 2010, in Baku, Azerbaijan. (Artículo publicado). A menudo, en situaciones de incertidumbre en la gestión de cartera, es difícil aplicar los métodos numéricos basados en el principio de linealidad. Cuando esto ocurre, es posible utilizar técnicas no numéricas para evaluar las situaciones con una actitud no lineal. Uno de los conceptos que se pueden utilizar en estas situaciones es el concepto de agrupación. En los últimos treinta años, varios estudios han tratado de dar buenas soluciones a los problemas de grupos homogéneos. Por ejemplo, podemos mencionar el algoritmo Pichat, los algoritmos de afinidades y varios estudios elaborados por los autores de este trabajo. En este trabajo, utilizamos algunos axiomas topológicos con el fin de desarrollar un algoritmo que es capaz de reducir el número de elementos de la potencia de los conjuntos de conjuntos relacionados, conectándolos con los conjuntos que forman las topologías. Vamos a aplicar este algoritmo en la agrupación de los títulos cotizados en la Bolsa de Valores o, en su doble perspectiva.