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Estadística i (CIBA149) Números índice En algún momento, todo el mundo debe determinar qué tanto ha cambiado algo en cierto periodo. Por ejemplo, quizá desee saber cuánto ha aumentado el precio de los comestibles, para poder ajustar su presupuesto. El administrador de una fábrica puede tener la necesidad de comparar el costo por unidad de producción este mes con el de hace seis meses. En cada una de estas situaciones, se necesita determinar y definir el grado de cambio y para medir tales diferencias, se usan los números índice. Definición: Un número índice mide cuánto ha cambiado una variable (o un conjunto de valores) en el tiempo. Calculamos un número índice encontrando el cuociente del valor actual entre un valor base. Luego multiplicamos el número resultante por 100, para expresar el índice como un porcentaje. Este valor final es el porcentaje relativo. Note que el número índice para el periodo base siempre es 100. En general, un número índice mide el cambio en una variable durante un periodo. Sin embargo, también se puede utilizar para medir diferencias en una variable dada en diferentes lugares. Los números índice pueden utilizarse de varias maneras. Lo más común es usarlos por sí mismos, como un resultado final. Los números índice, como el IPC, a menudo se citan en informes noticiosos como indicadores generales de la condición económica de un país. Propiedades Existencia: Todo número índice debe estar bien definido y ser distinto de cero. Identidad: Si el período base y actual coinciden, el índice debe valer uno. Inversión: Si intercambiamos los períodos de referencia, el número índice resultante tiene que ser el inverso, es decir, Clasificación Problemas relacionados con los números índice Número limitado de datos: Ejemplo: Si las ventas se registran sólo anualmente, el administrador no será capaz de determinar el patrón de ventas estacional. No se pueden comparar: Ocurre cuando se intenta comparar un índice con otro después de que ha habido un cambio básico en lo que se mide. Ponderación no apropiada: Al desarrollar un índice compuesto, como el IPC, es necesario tomar en cuenta que los cambios en algunas variables son más importantes que en otros Uso de una base no apropiada: A veces, una compañía selecciona una base que automáticamente conduce a un resultado que refleja sus propios intereses y lo usa para probar su suposición inicial. Fuentes de datos para números índice: Cuando los administradores aplican números índice a los problemas de la vida diaria, utilizan muchas fuentes para obtener la información necesaria. Índices Simples Son simples relaciones o porcentajes entre los valores de un artículo o concepto correspondiente a dos periodos o lugares que desean comparar. Es la comparación de una única variable, que toma valores diferentes en períodos (o puntos) distintos Ejemplo La superficie de viviendas nuevas autorizadas en Chile (en miles de m2) desde el 2005 son: Año Metros cuadrados (en miles) Índice simple (año base 2005) 2005 9294 (9294/9294)*100=100 2006 10956 (10956/9294)*100=117.88 2007 10523 (10523/9294)*100=113.22 2008 10195 (10195/9294)*100=109.69 2009 9303 2010 6520 (6520/9294)*100=70.15 2011 10432 2012 8979 2013 9416 2014 12500 2015 14678 Números Índice Simples Índice de precios: Compara niveles de precios de un periodo a otro. Índice de cantidad: Mide el cambio de la cantidad de una variable con el tiempo. Índice de valor: Mide el cambio del valor en dinero de una variable. El índice de valor combina los cambios en precio y cantidad para presentar un índice con más información Ejemplo Año 2001 2002 2003 2004 Precio 25 26 24 27 Cantidad 587 621 605 650 Índice Precio 100 104 96 108 Índice Cantidad 100 105.79 103.07 110.73 Índice Valor 100 110.02 98.94 119.59 El propietario de un viñedo en California (EE.UU), recolectó la siguiente información que describe los precios y cantidades de cosechas para el periodo 1992-1995. Obtener los índices de precio, cantidad y valor de cada uno de los tipos de uva, usando como tiempo base 1992. Año 1992 1993 1994 1995 Precio 108 109 113 111 Cantidad 1280 1150 1330 1360 Índice Precio 100 100.93 104.63 102.78 Índice Cantidad 100 89.84 103.91 106.25 Índice Valor 100 90.68 108.72 109.20 Cambio de base Un problema que se plantea con frecuencia en largas series de números índices es la pérdida de representatividad de éstos al alejarnos del periodo base, y más aún cuando las magnitudes del período corriente se ponderan con valores del periodo base (por ejemplo, en el índice de Laspeyres). Este problema se puede resolver haciendo un cambio de base a un periodo más cercano en el tiempo, es decir, renovando el índice. Para cambiar la base del periodo 0 a un se divide por el índice del periodo y se multiplica por 100: Ejemplo Año (miles) Índice simple (Base año 2005) Índice simple (Base año 2008) 2005 9294 100 (100/109.69)*100=91.17 2006 10956 117.88 (117.88/109.69)*100=107.49 2007 10523 113.22 (113.22/109.69)*100=103.22 2008 10195 109.69 100 2009 9303 100.09 91.31 2010 6520 70.15 (70.15/109.69)*100=63.95 2011 10432 112.24 102.32 2012 8979 96.61 88.07 2013 9416 101.31 92.36 2014 12500 134.5 122.61 2015 14678 157.93 143.97 Ejemplos El número de turistas extranjeros que visitó Chile los últimos años fue: Año Turistas 2010 2800637 2011 3137287 2012 3554279 2013 3576204 2014 3672803 2015 4478336 Calcule una serie de números índice utilizando como periodo base el año 2012. Calcule una serie de números índice utilizando como periodo base el año 2013. USE EMPALME DE BASES. Año Turistas Índice simple (año base 2012) Índice simple (Base año 2013) 2010 2800637 78.8 (78.8/100.6)*100=78.3 2011 3137287 88.3 (88.3/100.6)*100=87.8 2012 3554279 100 (100/100.6)*100=99.4 2013 3576204 100.6 100 2014 3672803 103.3 (103.3/100.6)*100=102.7 2015 4478336 126 (126/100.6)*100=125.2 Tasa de variación La tasa de variación del periodo , viene asignada y determinada por: TV Variación absoluta Año Turistas Índice simple (año base 2012) Tasa Variación 2010 2800637 78.8 2011 3137287 88.3 ((88.3-78.8)/78.8)*100%=12.05 2012 3554279 100 ((100-88.3)/88.3)*100=13.25 2013 3576204 100.6 2014 3672803 103.3 2015 4478336 126 Año Turistas Índice Simple (año base 2012) Índice Cadena (año base 2012) 2010 2800637 78.8 2011 3137287 88.3 112.1 2012 3554279 100 (100/88.3)*100=113.3 2013 3576204 100.6 (100.6/100)*100=100.6 2014 3672803 103.3 2015 4478336 126 Índices Compuestos Se utilizan cuando el fenómeno que se quiere comparar es más complejo y está compuesto por diferentes elementos, cuando se desea estudiar la evolución de más de una variable en forma conjunta. Por ejemplo, si se desea ver la evolución en el tiempo de la canasta básica: la misma está compuesta por diferentes bienes y servicios. Por tanto, tendremos una variable por cada bien, que tendrá el precio del mismo en distintos períodos (o lugares). A partir de allí habrá que construir un valor del índice que sea único para cada período (o lugar). Índices Compuestos No Ponderados Definición: Se define el índice compuesto no ponderado como el índice donde todos los valores considerados tienen la misma importancia. La mayor ventaja de un índice compuesto no ponderado es su sencillez. Un índice compuesto no ponderado se calcula de la siguiente manera : Índice de cada elemento del compuesto en el año base. El vicepresidente de ventas de una compañía de computación está examinando la tasa de comisión para los empleados durante los últimos 3 años. A continuación, se listan las ganancias por comisiones (miles de pesos) de los cinco mejores vendedores de la compañía: Considerando a 2017 como el periodo base, exprese las ganancias por comisiones de 2018 y 2019 en términos de un índice compuesto no ponderado. 2017 2018 2019 Vendedor 1 4850055100 63800 Vendedor 2 41900 46200 60150 Vendedor 3 38750 43500 46700 Vendedor 4 36300 45400 39900 Vendedor 5 33850 38300 50200 2017 2018 2019 Vendedor 1 48500 55100 113.6 63800 131.5 Vendedor 2 41900 46200 110.3 60150 143.6 Vendedor 3 38750 43500 112.3 46700 120.5 Vendedor 4 36300 45400 125.1 39900 109.9 Vendedor 5 33850 38300 113.1 50200 148.3 Desventaja: No le da un peso o ponderación mayor al cambio de precio de un producto de uso muy común que al de uno de uso poco común. Esta deficiencia sugiere el uso de un índice (compuesto) ponderado. Esta ponderación nos permite incluir más información, que sólo el cambio de los precios en el tiempo: nos permite mejorar la precisión de la estimación del nivel general de precios basado en una muestra. Criterio de la Media Simple Índice de Media Aritmética: Índice de Media Geométrica: Índice de Media Armónica: Año Artículos Pan Vino Tocino Aceite 2011 30 80 200 900 2012 32 84 220 1100 2013 35 89 235 1250 Año Índice simples de precios Pan Vino Tocino Aceite 2011 100 100 100 100 2012 106.7 105 110 122.2 2013 116.7 111.3 117.5 138.9 Año Índice simples de precios Media Aritmética Media Geométrica Media Armónica Pan Vino Tocino Aceite 2011 100 100 100 100 100 100 100 2012 106.7 105 110 122.2 110.98 110.8 110.6 2013 116.7 111.3 117.5 138.9 121.1 120.7 120.3 Índices Compuestos Ponderados Los índices compuestos ponderados, tienen en cuenta la importancia o peso relativo () que puede tener cada una de las magnitudes simples dentro del conjunto de ellas. Periodo base Periodo t Índice simple Ponderación wn Existen varias formas de ponderar un índice compuesto ponderado: Método de Laspeyres Método de Paasche Método de Fisher . Método de Laspeyres Utiliza las cantidades consumidas durante el periodo base, es el más usado debido a que requiere medidas de cantidades para sólo un periodo. La fórmula utilizada para determinar el índice de Laspeyres está dada por: : Precios en el año actual. : Precios en el año base. : Cantidades vendidas en el año base. = Ventajas: El uso de la misma cantidad en el periodo base nos permite hacer comparaciones directas. El método de Laspeyres utiliza una sola medida de cantidad. Desventaja: No toma en cuenta los cambios en los patrones de consumo, sobreestimando sistemáticamente el aumento de los precios El tipo de habitación doble reservada por turistas en un hotel los últimos años fue: Habitación doble AÑOS 2016 2017 2018 p q p q p q Cama matrimonial 45 250 47 320 49 480 Dos camas 43 45 43 40 44 32 Suite 120 25 145 38 180 63 Ejemplo Método de Paasche El índice de Paasche es similar al índice de Laspeyres. La diferencia consiste en que los pesos usados en el método de Paasche son las medidas de cantidad para el periodo actual, en lugar de las del periodo base. La fórmula utilizada para determinar el índice de Paasche está dada por: : Precios en el año actual. : Precios en el año base. : Cantidades del periodo actual. Ventaja: El método de Paasche es particularmente útil porque combina los efectos de los cambios de precio. Desventaja: Subestima el aumento de los precios y no pueden compararse índices con otros años que no sea el año base ya que las cantidades son variables. El tipo de habitación doble reservada por turistas en un hotel los últimos años fue: Habitación doble AÑOS 2016 2017 2018 p q p q p q Cama matrimonial 45 250 47 320 49 480 Dos camas 43 45 43 40 44 32 Suite 120 25 145 38 180 63 Ejemplo Se define como la media geométrica de los índices de precios de Laspeyres y Paasche, es decir: Este índice tiene como objetivo amortiguar el efecto de sobre o subestimación de ambos índices. Método de Fisher Índices cuánticos o de producción La variable a estudiar, en este caso, es la cantidad (consumida, producida, etc.). Los más utilizados son los índices complejos ponderados, construidos en forma análoga a los índices de precios. Laspeyres Paasche Fisher = El tipo de habitación doble reservada por turistas en un hotel los últimos años fue: Habitación doble AÑOS 2016 2017 2018 p q p q p q Cama matrimonial 45 250 47 320 49 480 Dos camas 43 45 43 40 44 32 Suite 120 25 145 38 180 63 Ejemplo Un índice de valor mide cambios generales en el valor total de alguna variable. Como el valor está determinado tanto por el precio como por la cantidad, un índice de valor realmente mide los efectos combinados de los cambios de precio y cantidad. La desventaja principal de un índice de valor es que no produce diferencia alguna entre los efectos de estas dos componentes. Este índice se define como: Índices compuestos de valor El tipo de habitación doble reservada por turistas en un hotel los últimos años fue: Habitación doble AÑOS 2016 2017 2018 p q p q p q Cama matrimonial 45 250 47 320 49 480 Dos camas 43 45 43 40 44 32 Suite 120 25 145 38 180 63 Ejemplo Obs: Cambios de base en índices compuestos El concepto de período base en los índices de un conjunto de artículos (como ocurre con los índices de Laspeyres y Paasche) no es el mismo que en un índice simple. El período base en los índices compuestos ponderados, además de ser el tiempo de referencia, es el tiempo en que se deben verificar determinados requisitos respecto a dos características que son: artículos o elementos independientes a los que se refiere el índice y ponderaciones que se van a asignar a cada elemento o artículo. Los índices compuestos, como los índices simples, pueden elaborarse con un sistema de base fija o con un sistema de base variable o de encadenamientos. Cuando se elige un sistema de base fija, no hay que olvidar que la estructura del gasto está sometida a una constante evolución. En otras palabras, a medida que nos alejamos del período base se van a producir cambios de distinta índole, que responden fundamentalmente a dos características: Cambios en los bienes o servicios que componen el índice. Cambios en los gustos o preferencias de los agentes económicos. Ejemplo En la tabla adjunta se presentan los datos de un conjunto de bienes donde los períodos de ponderación son 2000 y 2005: Deflactación Los números índices, y en especial los números índices de precios, tienen aplicaciones muy importantes en el mundo real. Una función importante del dinero es la de pasar de unidades físicas a una unidad de cuenta común, mediante una valoración de los distintos bienes y servicios, generalmente mediante la utilización de un sistema de precios. Realizada la homogeneización podemos efectuar comparaciones en base a la unidad de cuenta común, siempre que no se hayan producido cambios en los precios de determinados artículos. El procedimiento que permite transformar una serie expresada en valores corrientes a valores constantes se conoce como deflactación de la serie y al índice elegido para dicha transformación se le llama deflactor. El deflactor no siempre es el mismo, en cada caso habrá que elegir el óptimo para cada alcanzar el objetivo deseado. Ejemplo: En la tabla se recoge el salario anual de un trabajador europeo en el período 2005‐2010: Años 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Salario anual (euros) 6840 7182 7524 8208 8892 9324 Índice evolución 100 105 110 120 130 135 Para saber si realmente los salarios han aumentado en término de lo que se puede adquirir con ellos, la forma más elemental sería compararlos con las subidas del IPC (que proporciona un indicador general de las variaciones de los precios de los bienes y servicios que adquieren las familias). La deflactación es el proceso que ha permitido transformar los salarios anuales a salarios reales, eliminando el efecto de la inflación. El índiceelegido como deflactor ha sido el IPC. La serie deflactada se denomina serie a precios constantes. Años 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Salario anual (euros) 6840 7102 7524 8208 8892 9234 Índice evolución 100 105 110 120 130 135 IPC Base 2005 (deflactor) 100 106 109 119 125 130 Salario anual real 6840 6700 6902.8 6897.5 7113.6 7103.1 Índice evolución salario real 100 97.95 100.92 100.84 104 103.85 En un caso general, en donde la serie estadística sea el resultado de un valor, es decir, el resultado de multiplicar cantidades por precios, se tiene la tabla adjunta: Periodo Valor nominal Valor real 0 1 2 Si se utiliza como deflactor el índice de Laspeyres, se tiene que no se pasa de valores monetarios corrientes a valores monetarios constantes. A pesar de ello, el índice de Laspeyres se utiliza como deflactor muchas veces, por ser el que se elabora más comúnmente. Si se utiliza como deflactor el índice de Paasche, se obtiene una relación entre valores monetarios corrientes y valores monetarios constantes. En consecuencia, el índice de Paasche será el deflactor más adecuado siempre que los valores que aparecen en la serie estadística se puedan descomponer en sumas de precios por cantidades. Subrayar que la elección del deflactor, es decir, del índice de precios adecuado es fundamental: Si lo que se deflacta es una serie sobre la producción de la industria habría que utilizar un índice de precios industriales; si se deflacta una serie sobre el PIB nominal habría que utilizar un índice general de precios; si se deflacta una serie sobre los valores nominales o corrientes de la producción agraria sería conveniente disponer de un índice de precios agrarios; etc... Costo de vida El coste de la vida se mide mediante la elaboración de “índices de precios” que es la relación de números que expresa cómo varían los precios de un conjunto (canasta) de productos a lo largo del tiempo. Para su elaboración se toma un año de referencia (año base) para el cual el índice vale 100. El índice para los restantes años se medirá en términos relativos al año base. IPC (Índice de Precio al Consumidor ) El IPC se calcula mensualmente por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y refleja la evolución de los precios para la familia media chilena a lo largo del tiempo Es un índice de Laspeyres que compara el valor cada mes de un conjunto de artículos con su valor en el período de referencia; éste se denomina Laspeyres encadenado El período de referencia se modifica aproximadamente cada 10 años, para tener en cuenta los cambios en la estructura del consumo de la población chilena. La distribución de los gastos de las familias (o ponderaciones) se estima realizando una encuesta que se conoce como Encuesta de presupuestos Familiares (EPF) El porcentaje de variación o de crecimiento del IPC se puede calcular para cada año, mes, etc., utilizando el índice de precio relativo: Canasta del IPC 1 ) ( - - = D = t t t k abs Y Y Y Y V 0 0 0 k k k SiYevolucióncreciente SiYevoluciónestática SiYevolucióndecreciente D>® D=® D<® å å = = = = n i i it n i t i t x x n I n I 1 0 1 0 , 0 1 1 n n i i it n n i t i t x x I I Õ Õ = = = = 1 0 1 0 , 0 å å = = = = n i it i n i t i t x x n I n I 1 0 1 0 , 0 1 10 1 0 , 1 / x x I t t = 0 0 , / n nt t n x x I = 100 1 1 ´ ÷ ÷ ø ö ç ç è æ - - t t I I
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