Formulario Examen - Lissete Rivera Casavantes

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caminanunca
ECONOMETRIA FORMULARIO Exámen
DUMMIES TESTDECHOW
Morelo oriainalrestringido y potpix parat p tu
modelosinrestringir y potpix tpaxa t pos t D xo t xix tax tasb tu
permitequecaragrupotenga pensientes e interceptasDistintos loqueentregamásflexibilidad
ygradosDelibertad
si TEST
Ho ecuaciónes lamismaparatoroslosGrupos smorelooriginales elmismoparatoros
Ho xo X X X O
TESTDeChow
1 obtenerel Ssrur
seestimaelmodeloparacadasubgrupo g paraobtener el ssrgdecadauno
morelosDivinenlamuestraoriginalen agrupos
SSRviÉssigJ
2 ObtenerSsRr
seobtienedelmonerocompleto
se estimalaecuaciónrestringida Y porBix t Bax t p X tu
3 Estadístico testDeChow
F SSRr SSRur G L Ett F G L Kt1 n G KH
SSRor n G KH
RC É S F G LICHI M Gate
N Total obs
S Z Hoentonces el napelo e
G n De subgrupos Distintoparatodos losGrupos
K n De variables deloriginal un
MODELO DE PROBABILIDAD lineal MPL
variabledependientecualitativa variabledependiente binaria
yTiene2CATEGORÍAS 2 Fracaso o
a Éxito 1
Modelopoblacional y potpX tPax t por tu
E yIX P 4 11 7
Necro la regresiónes igual a MODELOnosentrega la probabilidaddeéxito
P y L1 3 potpX tpaila t PorXx
Pj Mirecomocambia la probabilidaddeéxitodebido al cambio enunaunidadde Xj
Bo mire laprobabilidaddeéxitocuando Xx O
PROBLEMAS
1 probabilidades puedenestarFuera derango
probabilidadesnegativas
probabilidades mayoresque 1
2 nocumpleelsupuestoDe Homocedasticidad porconstrucción
varHIX noesconstante ydependede
Hay Heterocedasticidad
nogeneraproblemasen la estimacióndelospetasperosi en lainferencia
Y XTp tu
M MB si y O
u 1 Xtp si y 1
losmodelos PROBITYWhit VAR Y117 E U2IXsonmásApropiadosparaeste
caso s modelos no lineales AR y1 1 XTpl I XTp
PREDICCIÓNINDIVIDUAL
Monero muestra ya XI.pt Mr Donne XI Li Xix
Predicción y XFpi
ERRORDepredicción LT comparamosloquetengoen
Cr ya Ir lamuestravis loque
predigocon elmodelo
Ct XiiBt Ur Xiipi
t.XFlppltuTmuje.eu y O
t P
EEUU3 0
VarianzaDel error de predicción
LOU XIII Mi1 3 0
vnrlerlXJ.ttIXFlXTXlXnt1TmmuY los noobservables de la
persona no tienen nada que
verconlos nodos queestar
en los terroresortogonalesINTERVALODeconfianza
Intervalo Deconfianzapara Ya al 1 4 se construye a partir de
Il El a j tipi jefe s.eleit.frIXIlxtxHxrtiTuum
OJO CUANDOnosDan la MATRIZDe covarianza Ü Ryu
VAR pj.lk F2 XIX
RESCATANDO VARIABLES
REGALANDO la variable Dependiente
MODELOOriginal Yo potpX t paXa tu
D Conversión Ys ay
MODELO Reescalado 12 t lPotpX t Bax tu
Ys pro tpiX tFax tú
a coeficiente
Ñ XIX xtxy xlxtxj.lyTy Ñ XP
B Varianza T2
losresiduos cambian Ir Iii y a T2 XT2
VARIÑILY VAR1,1Mill I VAR Mill
C estadístico
no cambia la significancia
E P o E É de loscoeficientes
VARIFIN
D SSR
STR Ñ RT X sir SIR YSIR
n K l n K l n K I
e SST
SIT Yi Yi SIT YSIT
y No
SÍ Hyo X yo Y PSST
f R2
RT 1 SIR 1 issn 1 SIR Ir RT Rt
Sst X sit SIT
G IntervaloDeconfianza
VARIBIX F2 Xix ya.fr xtx
tVARlpIXNVARlpix r se45 Xself
si 1 s IC tiene mayorAmplitud
Xa 1 s Il tiene menor Amplitud
2 Rescatando Un REGRESOR
MODELO Original Y BotpX t Paka t U
conversión 2 X
x
D MODELOreescalado Y po1 p t pa tu
y Bot p a Z t 132 2 tu
v
a Coeficientes Y Bot PT2 t 132112 tu
piso Po
pi x13piz p
Ñ M
B varianza T2
NI µ a F2 T nocambia
c SSR n 55T r R
SIR SSR
55T ssp
RT R2
SIT z I
D VarianzaDe pi 55T Y
VARIPTIX T T SÍ X Xi
SÍ Li Ra i ssiLI R xa
xa
SIT 55T
VARIÉ IX VARGIX
e Estadístico E t
E Í x p PI t
VARIEN rt NÍ
VARIABLES instrumentales
HAYENDOGENEIDADcuando8
2 variableestácorrelacionadaconei termino error EEUU O sCOV MI 0
2 existeunarelaciónmutuaentre e y ya
PROPIEDADESVARIABLE INSTRUMENTAL Z
EXÓGENA RestricciónDeexclusión COV z MI O
noestácorrelacionadacon el error noobservables
el instrumentoafectalosresultadosexclusivamente a travésde la
variableenrónena
seasumecomosupuesto nosepuedecomprobar
variableesALEATORIA nosepuedecontrolar
2 y z s y
2 Relevante COULX27 70
elinstrumento explicasuficientemente a lavariable enrócrena
X To t T Z t V
para sabersi el instrumento es relevante sedebetestear
Ho IT O
si serechaza Ho d Z esrelevante coeficienteessignificativo
INSTRUMENTOMeENTREGA InfoacercaDelavariable endógena
o
Mdt
MODELO y potpX tpa tu
Xsvariableenrógena
ETAPA 1
mmm
Regresión auxiliar Tot ñ X t ñaz t IT z t
la enroaeneidadDe XY va aestarinceria en V
2 TESTDeRelevanciaPara el Instrumento Z y Zz
seDebetestear que 2 yZzseaninstrumentosrelevantes esdecirquesean
consuntamentesignificativos en la regresión Auxiliar
TEST Fi
Ho Tz Tz O
D si rechazo Ho Hayeuroenciaestadística que losinstrumentos son
relevantesconjuntamente explicanbien la variable XI
3 secorrelarecrresiónAuxiliar MCOPARAobtener I
rI Ío t E Taz Ttsz a Al sacar la predicción eliminamos los
residuos IV seeliminatodoloque
variablesexógenas porvia habersidoendógeno
LA If es exogenaporconstrucción
ETAPA2
mmm
Incluimos lapredicciónen elMODELOoriginal
los coeficientes van a serinsesgados
y piso pi Ii xp tú
CUANDOHAYendocreneidad coeficientes van a estar sescranos
SESGO mmm
Á ÑtsesqOm
Á SESGADO eficientemodelooriginal
pi InsesGabo coeficiente MUE
EST PARALALADOGerliDAD
MODELO y po t B porX t u
enrónena uscorrelaciónconel error
D seutilizaninstrumentos exógenos za y za en la regresión auxiliar
regresiónAuxiliar
To t ITX t Taz t Hz2a t N aiusarpurasvariablesexógenas la
enrogeneidadde quedaaisladaen
variables exógenas queremostestearsilosinstrumentosutilizados
sonsuficientesparaeliminarlaenrogeneidad
D Z y 22 sonexógenas yrelevantes
Queremosverquetanto se relaciona V con el término error m de la regresiónoriginal
Quierocomprobar si ves exógeno
cov lviuzom rxs.esexógena noHayrelaciónentreloserroresdel
modelooriginal y de la regresiónAuxiliar
TEST
MLISsvtlsm
c.se reemplaza en elMonerooriainallosresiduosDe larecrresión Auxiliar
MODELO y po t B porX t n
y po t B x x paXa SÚ te
testDesignificancia Al
Hoggzzcqm.my
si RechazoHo Ja significativa s Xi endógena COV V ul 10
si norechazoHo sÚ nosignificativa XI exógena covlv.nl O
si no rechazoHo V y Ma no tienen relación porloÑevaesexógena Entonces
porconstrucción seráexógena
si HayenDOGeneiDADvaAestarocultaen Ñ o loincluimosenelMODELOoriginal
0AlincluirÑ enel MODELODeFORMAexplicita seeliminade loqueeraendógeno
COMPARACIÓNDecoeficientes
MODELOMUE Y potpX tpa tu
MODELOconTESTDeendocreneidad y pro tpX tÑaX t SÚte
Bo Ro piapi Frapi
CHROMDASTIDAD
Homocedasticidad VARMIX Eluri T2
Heteroceisasticidad VARMIX E vilx T s noesconstante
Hipótesisis nulade HomocerasticiDais
HoiE.lu JTTmum
seBuscaprobarsi ei serelacionacon lasvariablesexplicativas esdecirsi la varianza de
loserrores dependedel
TESTBÁSICO
se realiza una regresión auxiliar
U2 SotS X t saX t SrXx t U
Ho 8 sa Sr O
si RechazoHo a R2DelaregresiónAuxiliar essianificativo TODASlasvariables son
consuntamentesignificativas la significanciadei 122esevidencia
deHeterocedasticidad yaque los Xi explicanpartedelos ur
E MI T loserroresdependende Xi y r2noesconstante
si no RechazoHo a variables al no serconjuntamentesignificativas implicaquelos
errores nodependende los Xi
E ni T2 sHayHomocersasticiDAD
TESTDEWHITE
MODELO múltiple Y BotpX tPaka t 133 3 tu
RegresiónAuxiliar
Ú SotSX tsaX t S X t SnXi tSsXa t SoX t V
para no perdertantos grados de libertad podemosplantear
Urisotsayntgajatntumunft
combilinealdelos i
Ir combilineal delos Xi
Hipótesisnula
Ho q SaÍm K nDeregresaresenestecaso F 2
Estadístico
F Mii k u E lK n K I
I Mii LnK I
RC Fotos Fckn K I si rechazamosHo Hayevidencia
De Heterocedasticidad
si rechazamosHo lasvariables son sianificativas entonceslos explicaniosna Elm1 3 T2
INTERPRETACIÓN Decoeficientes
Xnivel s y nivel
At Ix Atp eny
enPORCENTAJE y porcentaje
Atx X SAtp en y
3 X nivel yporcentaje x enporcentaje y enniveles
1 1X AtBX100 eny ftp.X s AtBX0,01en y
Yo BX100 Y IX 100 Ío s y niveles
Xpuntosporcentuales yporcentaje 6 poni
g g g yo y
Ath en X Atpx100 en y 1 11 de X Atp en y
lo ftp.ioo O p
X 100 BX0,01