Formulario Prueba 2 - Lissete Rivera Casavantes

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camilaHurtado
formulario Prueba 2ECONOMETRÍA
ESTIMADORMCO T2
ElyIX XP
82 Elm Emi VAVCYIXt VAVCUIXI.TL
n
YIXNNLXB.TL
ÉI III q
tu
p XIX XTy ALIX XTN
B XNN Pj VARLEYDISTRIBUCIÓN ú
o ú my un novio 1
UNv10 TM
Esperanza ú ELI Eeuu MEcu O
varianza ú Varius Varias MarcusMT MT
DISTRIBUCIÓNBYcon T conocido
BIX N By VAVLBIXI
B P N NCO 1 VARIBIX T
NEN SSTjLI RI
DISTRIBUCIÓNBjcon E desconocido
B B u they Ñ SSR
ftp
VARIAX Er naSST ll R
TESTDeHipótesis
Estadística para TI BAJOHo
Tp Á ai t n K i
mvaripim
Ho p aj Ho Bj aj Ho Bj aj
Hi i pjsaj Hi BjLaj Ht Bjtaj
RC Ts t_al RC Te t_En RC ITI d ti
c a
1 x
NO 1 NOt.ie h.hHH AHHÚna 1111111 111111114 KvC c C o C
Il l l l lIl Il
o PITT seep pi t seep a pis t seepi
xo Pig tt seep PI t seep o pis t seepx s q
VALOR p
valorpHoiPj 9J valor p p ITI Itobsl 2Pts31tonel
Hi pjtaj a
tons tons
Ho Bj Aj valor P PIT tons
Hi pj raj
tons
B ataj valor P Platatons
tons
0Valor P es el mínimo nivel de significancia a partir de la cual la Hipótesis
hula serechaza
VALOR P c a RechazoHo
valor p a NORechazoHo
Rectum
Norecitazotitud
vaievAÜm
Xxxx
tra tons tons tra
SOBRE ecificación
MODELO poblacional y potBX tBak tBox tu
Modelo sobrespecificado Y BotBix BalletBsst puµ tu
134 0 enelModelopoblacional
Insesoramiento
E pieIX 134 0
al incluir en la regresiónuna variable adicional py no va ainfluiren el
Insesgamientode losotrosBj
2 varianza
incluir una o másvariables irrelevantes
VARpiIX T en el modelo afecta positivamentela
SSTCiRr varianza delosdemás estimadores
AFECTA la eficiencia del modelo
T característicapoblacional notiene nadaqueverconeltamañode lamuestra y las
variablesqueseincluyen al modelo
55Tsi correspondea la variaciónmuestral de Xs
Dependedel tamaño de la muestra
AtN Atsst 1 VARlpi1 1
122 i MIDE la correlación entre las variables
seobtienede la regresión auxiliar
a MayorR2 existe mayor correlación entre las variables
Regresión Auxiliar
122 So t SaX t 83X t SnXu t E
i al incluir variables irrelevantes tendrémás regresovesen la regresión Auxiliar
tRa At VAR Bill
MODELO subespecíficoDO
MODELO Poblacional i Y BotBiX t Bax tu ObtenemosEi
MODELO SUBespecificado Y pot po tu obtenemospi
pi XIX X.tl lXiTXil XitXzPz
mmm
Á lXíxHxtym pi BT LXIX Xix piz
PT t LXIX IXTXpr pi estimaDOR
MODELOcorrecto
BY estimarsovmodelosubespecificado
5 cx.TN Lxiii pi p 5pi
captalarelación entre lasvariablesdel modelo y lasvariablesomitidas
1 EFECTO en elSESGO
mmmmm
EpIxJRtPzÍm sestÉfipingipasim
sesGOiBeti
Pa ve larelaciónentre la variable omitidaCX e ly
isBa to variableomitidaessignificativaparaelmodelo
ii pa O MODELOsubespecificadoeselcorrecto
2 ve la relación entre la variable omitida Xa conlosOTROSregresovesCX
it I to otrasvariablesseexplicanpartede la variable omitida
ü j O NOHaycorrelación entre y Xa
Si 132 SESGO conclusión
t Lt t pi SB
L l l I LN pi SÍ
C t l I pi c
CH l l l I piCE
O Lt 0 TI
2 VARIANZADePTypi
MODELO Poblacional VARLpiIX T
SST CI Iii
MODELO subespecificado VARIÑIX T2
SstCi Ñ I
Rr SÑ s VARIPTIX VARIPTIX
Sip es Insesorado voy a elegir elestimadorde menor varianza
SESGO
2 Ba Importancia de lavariableomitida
sesgo pa LouLX Xa
Avui 2 LOVINX relaciónqueexisteentre la
Omitida Xa y
VARIABLES en LOGARITMO
caso1 y en niveles X en log caso2 y enlos x enniveles caso3 y yX enlog
Y protp LnLX tú lncy RotpiX t u t.nu1 BotBiLncxl tú
r
d4 p Den 1 en se dimly p sensei se den4 p un ser 1 de
dinu asociaa un s DX asocia a un dint x seasocia
deBieny Adeunpit n a un screwAY pi DX AY Ax p eny P si en yy y
2 ESTIMADORPARA 531 j n desubitipótesis
TESTDEWALD n deparámetros
marideobservaciones
a T2CONOCIDO
LRBrqltlMRLITV.IRllRp qVcjjmnmm
B T DESCONOCIDO
mmmmmmmm
5 LRÉ GTITZRLXTX RT CRE 9 1JLmjrimm FG.nks.ly
RC Fotos FEj.net
MODELO RESTRINGIDO
TEST F LSSRv SSRc.rs j Flj.n k l
ssRuv1ln k I
Rt Fotos YFijan K I
F Mur Rr 1J v Fly n K I
I Nur 11hK I
Test significancia Global
Ho B p p p O
Rt Fotos YFijan
F 1221k
II rallenKi iEn
K l n Flir n r.is
ANOVA
sumaDe GranosDe suma prom F sianificancia
cuadraros libertad decuadrados consuma
Rearesión SSE k SEI k
5 SE 1k
Resinuos SSR n K I SSRIn K I Ia ssrlln k.is
TOTAL SST n l SSTI n l