parcial amv

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Parcial Analisis multivariado.
Hary Nicol Trujillo 
Cod. 070200072019
A. El vector X = (X1, X2, X3), donde X1 sigue una distribución normal con media cero y varianza 4, X2 sigue una distribución normal con media cero y varianza 9, y X3 sigue una distribución normal con media cero y varianza 16, y donde las variables X1, X2 y X3 tienen covarianzas no nulas, se distribuye como una distribución normal multivariante. El vector X sigue una distribución normal multivariante con media cero y una matriz de covarianza dada por la matriz E. 
B. Haremos la matriz de varianza.
Primero hallamos las covarianzas. 
C. Hallaremos la distancia de mahalanobis. 
Usamos un comando de matlab para la distancia, que es exactemente igual a la definición hecha en clase. 
E. el subvector V = (X2, X3) sigue una distribución normal bivariada con media cero y matriz de covarianza Σ_v dada por:
Esta información nos permite entender la distribución conjunta de X2 y X3 y su relación en forma de una distribución normal bivariada.
F.